PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTI с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTI с IDEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Quality ETF (QLTI) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV).

QLTI и IDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTI - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QLTI и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Quality ETF (QLTI) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTI и IDEV

2026 (YTD)20252024
QLTI
GMO International Quality ETF		-5.05%17.12%-8.17%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		2.85%32.56%-3.89%

Доходность по периодам

С начала года, QLTI показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 2.85%.

QLTI

1 день
1.14%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-2.23%
1 год
7.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
1.51%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.85%
6 месяцев
7.12%
1 год
27.30%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Quality ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с QLTI:
QLTI с GMOIQLTI с KEMXQLTI с IPOSQLTI с DWXQLTI с CILQLTI с FDTQLTI с VIDI
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VOO

Сравнение комиссий QLTI и IDEV

QLTI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

QLTI
GMO International Quality ETF
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Доходность на риск

QLTI vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTI
Ранг доходности на риск QLTI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTI c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTIIDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.60

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.22

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.46

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

9.65

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTI vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTI на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа IDEV равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTI и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTIIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.60

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.52

-0.42

Корреляция

Корреляция между QLTI и IDEV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTI и IDEV

Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности IDEV в 3.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
QLTI
GMO International Quality ETF		0.54%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.31%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Просадки

Сравнение просадок QLTI и IDEV

Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и IDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTIIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.82%

-34.77%

+19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-11.20%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-6.50%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-6.64%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.86%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTI и IDEV

Текущая волатильность для GMO International Quality ETF (QLTI) составляет 6.24%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что QLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTIIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

7.31%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

10.99%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

17.14%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

16.12%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

17.26%

-1.03%