Сравнение QLTI с ICOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Quality ETF (QLTI) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW).
QLTI и ICOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTI - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности QLTI и ICOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLTI и ICOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QLTI GMO International Quality ETF | -5.05% | 17.12% | -8.17% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 10.88% | 36.95% | -3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, QLTI показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 10.88%.
QLTI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOW
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLTI и ICOW
QLTI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.
Доходность на риск
QLTI vs. ICOW — Ранг доходности на риск
QLTI
ICOW
Сравнение QLTI c ICOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTI | ICOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 2.30 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.95 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.46 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 3.31 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 15.48 | -13.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTI | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 2.30 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.52 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между QLTI и ICOW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTI и ICOW
Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности ICOW в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTI GMO International Quality ETF | 0.54% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.24% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок QLTI и ICOW
Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и ICOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLTI | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.82% | -43.49% | +28.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -12.00% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -4.20% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -7.71% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.59% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTI и ICOW
GMO International Quality ETF (QLTI) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что QLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLTI | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 5.30% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 10.44% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 17.12% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 16.58% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 18.53% | -2.30% |