PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTI с FID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTI с FID

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Quality ETF (QLTI) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).

QLTI и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTI - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QLTI и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Quality ETF (QLTI) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTI и FID

2026 (YTD)20252024
QLTI
GMO International Quality ETF		-6.11%17.12%-8.17%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		2.64%32.07%-3.90%

Доходность по периодам

С начала года, QLTI показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 2.64%.

QLTI

1 день
2.52%
1 месяц
-10.97%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-2.13%
1 год
6.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FID

1 день
0.48%
1 месяц
-4.88%
С начала года
2.64%
6 месяцев
8.48%
1 год
27.01%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Quality ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с QLTI:
QLTI с GMOIQLTI с IPOSQLTI с KEMXQLTI с CILQLTI с DWXQLTI с VIDIQLTI с FDT
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-BFID с JEPI

Сравнение комиссий QLTI и FID

И QLTI, и FID имеют комиссию равную 0.60%.

QLTI
GMO International Quality ETF
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

QLTI vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTI
Ранг доходности на риск QLTI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTI c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTIFIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

2.15

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

2.84

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.43

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

3.10

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

11.56

-10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTI vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTI на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FID равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTI и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTIFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.15

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.36

-0.31

Корреляция

Корреляция между QLTI и FID составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTI и FID

Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FID в 4.25%

TTM20252024202320222021202020192018
QLTI
GMO International Quality ETF		0.55%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.25%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок QLTI и FID

Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и FID.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTIFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.82%

-39.79%

+24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-8.93%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-6.39%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-8.60%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.39%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTI и FID

GMO International Quality ETF (QLTI) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что QLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTIFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

4.73%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

7.38%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

12.61%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

17.03%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

19.10%

-2.87%