Сравнение QLTI с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Quality ETF (QLTI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
QLTI и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTI - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности QLTI и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLTI и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QLTI GMO International Quality ETF | -6.11% | 17.12% | -8.17% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | -2.45% |
Доходность по периодам
С начала года, QLTI показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.
QLTI
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLTI и FDT
QLTI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
QLTI vs. FDT — Ранг доходности на риск
QLTI
FDT
Сравнение QLTI c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTI | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 2.96 | -2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 3.59 | -2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.56 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 4.30 | -3.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 17.64 | -16.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTI | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 2.96 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.36 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между QLTI и FDT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTI и FDT
Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTI GMO International Quality ETF | 0.55% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок QLTI и FDT
Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLTI | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.82% | -46.10% | +31.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -13.41% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -8.75% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -10.86% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.27% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTI и FDT
Текущая волатильность для GMO International Quality ETF (QLTI) составляет 6.67%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что QLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLTI | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 8.78% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 14.05% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 19.39% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 17.87% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 18.33% | -2.10% |