PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTI с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTI с FDEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Quality ETF (QLTI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

QLTI и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTI - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QLTI и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Quality ETF (QLTI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTI и FDEV

2026 (YTD)20252024
QLTI
GMO International Quality ETF		-5.05%17.12%-8.17%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		4.70%30.36%-3.43%

Доходность по периодам

С начала года, QLTI показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 4.70%.

QLTI

1 день
1.14%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-2.23%
1 год
7.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEV

1 день
0.84%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.70%
6 месяцев
10.10%
1 год
26.71%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Quality ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с QLTI:
QLTI с GMOIQLTI с KEMXQLTI с IPOSQLTI с DWXQLTI с CILQLTI с FDTQLTI с VIDI
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий QLTI и FDEV

QLTI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

QLTI
GMO International Quality ETF
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

QLTI vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTI
Ранг доходности на риск QLTI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTI c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTIFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.83

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.54

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.37

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

3.02

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

12.24

-10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTI vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTI на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FDEV равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTI и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTIFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.83

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.54

-0.45

Корреляция

Корреляция между QLTI и FDEV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTI и FDEV

Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FDEV в 2.81%

TTM2025202420232022202120202019
QLTI
GMO International Quality ETF		0.54%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.81%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок QLTI и FDEV

Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTIFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.82%

-30.11%

+15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-8.67%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-4.03%

-6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-6.37%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.14%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTI и FDEV

GMO International Quality ETF (QLTI) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что QLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTIFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

5.91%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

9.15%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

14.64%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

13.84%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

15.38%

+0.85%