PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTA с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTA с TLT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

QLTA и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLTA и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTA и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		-0.32%7.36%1.23%7.60%-15.14%-2.32%9.62%12.54%-2.27%5.69%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.17%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, QLTA показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции QLTA превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.09% против -1.38% соответственно.

QLTA

1 день
0.51%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.58%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.23%
10 лет*
2.09%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.23%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-0.49%
3 года*
-2.78%
5 лет*
-5.85%
10 лет*
-1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с QLTA:
QLTA с BNDQLTA с LQDQLTA с VCITQLTA с VTCQLTA с AGGQLTA с QQQQLTA с SCHG
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий QLTA и TLT

И QLTA, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

QLTA vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTA
Ранг доходности на риск QLTA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTA c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTATLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

-0.04

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.02

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.00

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.05

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

0.11

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTA vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTA на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTA и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTATLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

-0.04

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.37

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

-0.09

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.26

+0.14

Корреляция

Корреляция между QLTA и TLT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTA и TLT

Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности TLT в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		4.38%4.33%4.11%3.39%2.79%1.96%2.31%2.99%3.09%2.67%2.59%2.99%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.49%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок QLTA и TLT

Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTATLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-48.35%

+26.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-9.23%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-43.70%

+22.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.27%

-48.35%

+26.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-40.17%

+36.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-13.62%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

4.38%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTA и TLT

Текущая волатильность для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) составляет 2.20%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что QLTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTATLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

3.71%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

6.61%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

11.44%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

15.90%

-8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

14.93%

-7.91%