PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTA с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTA с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

QLTA и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLTA и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTA и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		-0.21%7.36%1.23%7.60%-15.14%-2.32%9.62%12.54%-2.27%5.69%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, QLTA показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции QLTA уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 2.10% против 28.39% соответственно.

QLTA

1 день
0.11%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.09%
1 год
4.37%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.25%
10 лет*
2.10%

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с QLTA:
QLTA с BNDQLTA с LQDQLTA с VCITQLTA с VTCQLTA с AGGQLTA с QQQQLTA с SCHG
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий QLTA и SOXX

QLTA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

SOXX
iShares Semiconductor ETF
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

Доходность на риск

QLTA vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTA
Ранг доходности на риск QLTA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTA c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTASOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.03

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.63

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

4.44

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

16.46

-11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTA vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTA на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTA и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTASOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.03

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.54

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.86

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.03

Корреляция

Корреляция между QLTA и SOXX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTA и SOXX

Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		4.43%4.33%4.11%3.39%2.79%1.96%2.31%2.99%3.09%2.67%2.59%2.99%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок QLTA и SOXX

Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTASOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-70.21%

+47.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-18.27%

+15.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-45.75%

+24.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.27%

-45.75%

+23.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-7.95%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-20.10%

+15.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

4.92%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTA и SOXX

Текущая волатильность для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) составляет 2.21%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что QLTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTASOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

12.83%

-10.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

26.41%

-23.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

40.12%

-34.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

35.48%

-28.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

32.98%

-25.96%