PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTA с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTA с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QLTA (iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - QLTA is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QLTA returned 2.04%/yr vs 35.54%/yr for SOXX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. QLTA charges 0.15%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности QLTA и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTA показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%. За последние 10 лет акции QLTA уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 2.04% против 35.54% соответственно.

QLTA

1 день
0.19%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.02%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.14%
10 лет*
2.04%

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLTA и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		0.50%7.36%1.23%7.60%-15.14%-2.32%9.62%12.54%-2.27%5.69%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between QLTA and SOXX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2012 г.

0.03

The correlation between QLTA and SOXX shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с QLTA:
QLTA с BNDQLTA с VCITQLTA с LQDQLTA с VTCQLTA с AGGQLTA с QQQQLTA с SCHG
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

QLTA vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTA
Ранг доходности на риск QLTA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTA: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTA c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTASOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
5.29

-4.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
5.16

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.71

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

11.48

-9.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

43.90

-38.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTA vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTA на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTA и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTASOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

5.29

-4.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.94

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

1.07

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Просадки

Сравнение просадок QLTA и SOXX

Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTASOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-70.21%

+47.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-15.77%

+12.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.66%

-41.36%

+34.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-45.75%

+24.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.27%

-45.75%

+23.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-2.10%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-19.97%

+15.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

4.11%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTA и SOXX

Текущая волатильность для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) составляет 1.36%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что QLTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTASOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

14.08%

-12.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

27.45%

-24.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

34.20%

-29.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

36.11%

-28.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

33.43%

-26.41%

Сравнение комиссий QLTA и SOXX

QLTA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTA и SOXX

Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		4.46%4.33%4.11%3.39%2.79%1.96%2.31%2.99%3.09%2.67%2.59%2.99%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

QLTA and SOXX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to QLTA (1.36%). In terms of maximum drawdown, QLTA dropped -22.27% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 35.54% vs 2.04% for QLTA. On fees, QLTA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QLTA has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.54% return vs 2.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLTA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

QLTA has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 0.28% for SOXX.

QLTA is categorized as Corporate Bonds, while SOXX is Semiconductors. QLTA tracks Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.15% for QLTA and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTA и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор