Сравнение QLTA с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
QLTA и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности QLTA и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLTA и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | -0.21% | 7.36% | 1.23% | 7.60% | -15.14% | -2.32% | 1.71% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, QLTA показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
QLTA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 2.10%
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLTA и JAAA
QLTA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JAAA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QLTA vs. JAAA — Ранг доходности на риск
QLTA
JAAA
Сравнение QLTA c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTA | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.75 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 3.53 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.90 | -0.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.45 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 24.01 | -19.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTA | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.75 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 2.71 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 2.69 | -2.30 |
Корреляция
Корреляция между QLTA и JAAA составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTA и JAAA
Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности JAAA в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.33% | 4.11% | 3.39% | 2.79% | 1.96% | 2.31% | 2.99% | 3.09% | 2.67% | 2.59% | 2.99% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.15% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QLTA и JAAA
Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLTA | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -2.64% | -19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -1.46% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -2.64% | -18.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -0.03% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -0.26% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.21% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTA и JAAA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что QLTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLTA | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 0.41% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 0.68% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 1.81% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 1.69% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.02% | 1.67% | +5.35% |