Сравнение QLTA с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и iShares Gold Trust (IAU).
QLTA и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLTA и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLTA и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | -0.21% | 7.36% | 1.23% | 7.60% | -15.14% | -2.32% | 9.62% | 12.54% | -2.27% | 5.69% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, QLTA показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции QLTA уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 2.10% против 14.27% соответственно.
QLTA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 2.10%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLTA и IAU
QLTA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QLTA vs. IAU — Ранг доходности на риск
QLTA
IAU
Сравнение QLTA c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTA | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.90 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.33 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.72 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 9.95 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.90 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.26 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.90 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.65 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между QLTA и IAU составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTA и IAU
Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.33% | 4.11% | 3.39% | 2.79% | 1.96% | 2.31% | 2.99% | 3.09% | 2.67% | 2.59% | 2.99% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QLTA и IAU
Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLTA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -45.14% | +22.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -19.18% | +16.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -20.93% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.27% | -21.82% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -11.71% | +7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -15.98% | +11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 5.23% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTA и IAU
Текущая волатильность для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) составляет 2.21%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что QLTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLTA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 10.44% | -8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 24.15% | -21.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 27.64% | -22.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 17.70% | -10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.02% | 15.83% | -8.81% |