PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLFIX с ASILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLFIX с ASILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).

QLFIX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QLFIX и ASILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLFIX и ASILX

2026 (YTD)2025
QLFIX
AQR LSE Fusion Fund Class I		-13.13%6.78%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		-2.41%1.24%

Доходность по периодам

С начала года, QLFIX показывает доходность -13.13%, что значительно ниже, чем у ASILX с доходностью -2.41%.

QLFIX

1 день
0.38%
1 месяц
-8.81%
С начала года
-13.13%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASILX

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-1.21%
1 год
7.69%
3 года*
11.88%
5 лет*
7.29%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR LSE Fusion Fund Class I

AB Select US Long/Short Portfolio

Часто сравнивают с QLFIX:
QLFIX с QRPNXQLFIX с QRPRXQLFIX с QSPNXQLFIX с QCFNXQLFIX с QMHNXQLFIX с QSPRXQLFIX с QCFIX
Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с VTASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с ATESXASILX с CRIHXASILX с GARIXASILX с VMNIX

Сравнение комиссий QLFIX и ASILX

QLFIX берет комиссию в 6.30%, что несколько больше комиссии ASILX в 1.55%.

QLFIX
AQR LSE Fusion Fund Class I
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio

Доходность на риск

QLFIX vs. ASILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLFIX
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLFIX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QLFIX vs. ASILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLFIXASILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.22

0.91

-2.12

Корреляция

Корреляция между QLFIX и ASILX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLFIX и ASILX

Дивидендная доходность QLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности ASILX в 13.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLFIX
AQR LSE Fusion Fund Class I		0.25%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		13.48%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%

Просадки

Сравнение просадок QLFIX и ASILX

Максимальная просадка QLFIX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFIX и ASILX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLFIXASILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-18.36%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.20%

-3.61%

-10.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-2.49%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QLFIX и ASILX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLFIXASILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

6.59%

+8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

8.04%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

9.30%

+6.25%