Сравнение QLFIX с ASILX
QLFIX (AQR LSE Fusion Fund Class I) and ASILX (AB Select US Long/Short Portfolio) are both Long-Short funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLFIX charges 6.30%/yr vs 1.55%/yr for ASILX.
Доходность
Сравнение доходности QLFIX и ASILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFIX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у ASILX с доходностью 4.97%.
QLFIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASILX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам QLFIX и ASILX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.50% | 6.78% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 4.97% | 1.24% |
Correlation
The correlation between QLFIX and ASILX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLFIX vs. ASILX — Ранг доходности на риск
QLFIX
ASILX
Сравнение QLFIX c ASILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLFIX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.96 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок QLFIX и ASILX
Максимальная просадка QLFIX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFIX и ASILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFIX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -18.36% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -2.46% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFIX и ASILX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFIX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 5.31% | +10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 7.96% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 9.29% | +6.55% |
Сравнение комиссий QLFIX и ASILX
QLFIX берет комиссию в 6.30%, что несколько больше комиссии ASILX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFIX и ASILX
Дивидендная доходность QLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности ASILX в 12.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 12.53% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.21% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLFIX and ASILX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFIX и ASILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор