Сравнение QLFIX с ASILX
QLFIX (AQR LSE Fusion Fund Class I) and ASILX (AB Select US Long/Short Portfolio) are both Long-Short funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLFIX charges 6.30%/yr vs 1.55%/yr for ASILX.
Доходность
Сравнение доходности QLFIX и ASILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFIX показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у ASILX с доходностью 3.66%.
QLFIX
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASILX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам QLFIX и ASILX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | -3.99% | 6.78% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 3.66% | 0.74% |
Correlation
The correlation between QLFIX and ASILX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLFIX vs. ASILX — Ранг доходности на риск
QLFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASILX
Сравнение QLFIX c ASILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLFIX | ASILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLFIX и ASILX
Максимальная просадка QLFIX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFIX и ASILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFIX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -18.36% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -1.25% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -2.45% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFIX и ASILX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFIX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 5.60% | +11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 7.98% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 9.29% | +7.59% |
Сравнение комиссий QLFIX и ASILX
QLFIX берет комиссию в 6.30%, что несколько больше комиссии ASILX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFIX и ASILX
Дивидендная доходность QLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности ASILX в 12.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 12.69% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.22% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLFIX and ASILX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFIX и ASILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор