Сравнение QLFIX с QCFRX
QLFIX (AQR LSE Fusion Fund Class I) and QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) are both mutual funds - QLFIX is a Long-Short fund actively managed by AQR, while QCFRX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLFIX charges 6.30%/yr vs 2.07%/yr for QCFRX.
Доходность
Сравнение доходности QLFIX и QCFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFIX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у QCFRX с доходностью 18.63%.
QLFIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCFRX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 18.63%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLFIX и QCFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.50% | 6.78% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 18.63% | 2.02% |
Correlation
The correlation between QLFIX and QCFRX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QLFIX c QCFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLFIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 2.96 | -2.07 |
Просадки
Сравнение просадок QLFIX и QCFRX
Максимальная просадка QLFIX за все время составила -14.53%, что больше максимальной просадки QCFRX в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFIX и QCFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -8.00% | -6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -1.57% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFIX и QCFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 14.50% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 14.50% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 14.50% | +1.34% |
Сравнение комиссий QLFIX и QCFRX
QLFIX берет комиссию в 6.30%, что несколько больше комиссии QCFRX в 2.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFIX и QCFRX
Дивидендная доходность QLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QCFRX в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.61% | 7.84% |
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.21% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
QLFIX and QCFRX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFIX и QCFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор