PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLFIX с QSPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLFIX с QSPRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX).

QLFIX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QLFIX и QSPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLFIX и QSPRX

2026 (YTD)2025
QLFIX
AQR LSE Fusion Fund Class I		-13.13%6.78%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		9.99%-1.19%

Доходность по периодам

С начала года, QLFIX показывает доходность -13.13%, что значительно ниже, чем у QSPRX с доходностью 9.99%.

QLFIX

1 день
0.38%
1 месяц
-8.81%
С начала года
-13.13%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QSPRX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.90%
С начала года
9.99%
6 месяцев
12.27%
1 год
14.10%
3 года*
20.09%
5 лет*
18.79%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR LSE Fusion Fund Class I

AQR Style Premia Alternative R6

Часто сравнивают с QLFIX:
QLFIX с QRPNXQLFIX с QRPRXQLFIX с QCFNXQLFIX с QSPNXQLFIX с QMHNXQLFIX с QCFIXQLFIX с QLFNX
Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с SRDAXQSPRX с SYMIXQSPRX с FABZXQSPRX с QRPIXQSPRX с RYMQXQSPRX с ADANXQSPRX с QRPNX

Сравнение комиссий QLFIX и QSPRX

QLFIX берет комиссию в 6.30%, что несколько больше комиссии QSPRX в 5.79%.

QLFIX
AQR LSE Fusion Fund Class I
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6

Доходность на риск

QLFIX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLFIX
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLFIX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QLFIX vs. QSPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLFIXQSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.43

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.22

0.57

-1.78

Корреляция

Корреляция между QLFIX и QSPRX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLFIX и QSPRX

Дивидендная доходность QLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности QSPRX в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLFIX
AQR LSE Fusion Fund Class I		0.25%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.39%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%

Просадки

Сравнение просадок QLFIX и QSPRX

Максимальная просадка QLFIX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFIX и QSPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLFIXQSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-41.22%

+26.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.20%

-0.10%

-14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-10.21%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QLFIX и QSPRX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLFIXQSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.52%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

10.13%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

16.03%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

12.80%

+2.75%