Сравнение QLFIX с QSPRX
QLFIX (AQR LSE Fusion Fund Class I) and QSPRX (AQR Style Premia Alternative R6) are both mutual funds - QLFIX is a Long-Short fund actively managed by AQR, while QSPRX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. QLFIX charges 6.30%/yr vs 5.79%/yr for QSPRX.
Доходность
Сравнение доходности QLFIX и QSPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFIX показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у QSPRX с доходностью 12.40%.
QLFIX
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QSPRX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 12.40%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 7.50%
Сравнение доходности по годам QLFIX и QSPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | -3.99% | 6.78% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 12.40% | -0.97% |
Correlation
The correlation between QLFIX and QSPRX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLFIX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск
QLFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QSPRX
Сравнение QLFIX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLFIX | QSPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLFIX и QSPRX
Максимальная просадка QLFIX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFIX и QSPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFIX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -41.22% | +26.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -1.31% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -10.03% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFIX и QSPRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFIX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 9.78% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 15.92% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 12.88% | +4.00% |
Сравнение комиссий QLFIX и QSPRX
QLFIX берет комиссию в 6.30%, что несколько больше комиссии QSPRX в 5.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFIX и QSPRX
Дивидендная доходность QLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности QSPRX в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.22% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.34% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
Часто задаваемые вопросы
QLFIX and QSPRX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFIX и QSPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор