PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLFIX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLFIX с BIVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QLFIX (AQR LSE Fusion Fund Class I) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. QLFIX charges 6.30%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.

Доходность

Сравнение доходности QLFIX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLFIX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -15.31%.

QLFIX

1 день
-0.25%
1 месяц
5.60%
С начала года
0.25%
6 месяцев
3.48%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIVIX

1 день
-2.28%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-15.31%
6 месяцев
-10.67%
1 год
-9.72%
3 года*
-5.09%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLFIX и BIVIX

2026 (YTD)2025
QLFIX
AQR LSE Fusion Fund Class I		0.25%6.78%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-15.31%11.25%

Correlation

The correlation between QLFIX and BIVIX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR LSE Fusion Fund Class I

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с QLFIX:
QLFIX с QSPRXQLFIX с QCFIXQLFIX с QLFNXQLFIX с QRPRXQLFIX с QCFRXQLFIX с QRPNXQLFIX с QMHNX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с LSOFXBIVIX с LEQIXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с QLFRX

Доходность на риск

QLFIX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLFIX
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLFIX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QLFIX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLFIXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.39

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.83

+0.03

Просадки

Сравнение просадок QLFIX и BIVIX

Максимальная просадка QLFIX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки BIVIX в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFIX и BIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLFIXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-20.70%

+6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-20.70%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-20.65%

+19.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-5.89%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QLFIX и BIVIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLFIXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.23%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

24.30%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

16.71%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

17.11%

-1.32%

Сравнение комиссий QLFIX и BIVIX

QLFIX берет комиссию в 6.30%, что несколько больше комиссии BIVIX в 3.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLFIX и BIVIX

Дивидендная доходность QLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности BIVIX в 2.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.59%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%
QLFIX
AQR LSE Fusion Fund Class I		0.21%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLFIX and BIVIX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLFIX и BIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор