PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLFIX с QRPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLFIX с QRPRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX).

QLFIX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QLFIX и QRPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLFIX и QRPRX

2026 (YTD)2025
QLFIX
AQR LSE Fusion Fund Class I		-13.13%6.78%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		8.62%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, QLFIX показывает доходность -13.13%, что значительно ниже, чем у QRPRX с доходностью 8.62%.

QLFIX

1 день
0.38%
1 месяц
-8.81%
С начала года
-13.13%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRPRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
8.62%
6 месяцев
13.50%
1 год
20.23%
3 года*
20.10%
5 лет*
17.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR LSE Fusion Fund Class I

AQR Alternative Risk Premia R6

Часто сравнивают с QLFIX:
QLFIX с QRPNXQLFIX с QCFNXQLFIX с QSPNXQLFIX с QMHNXQLFIX с QSPRXQLFIX с QLFNXQLFIX с ARCNX
Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с QMHNXQRPRX с RMDFXQRPRX с QRPNX

Сравнение комиссий QLFIX и QRPRX

QLFIX берет комиссию в 6.30%, что несколько больше комиссии QRPRX в 4.94%.

QLFIX
AQR LSE Fusion Fund Class I
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6

Доходность на риск

QLFIX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLFIX
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLFIX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QLFIX vs. QRPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLFIXQRPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.84

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.22

0.75

-1.97

Корреляция

Корреляция между QLFIX и QRPRX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLFIX и QRPRX

Дивидендная доходность QLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности QRPRX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018
QLFIX
AQR LSE Fusion Fund Class I		0.25%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.39%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок QLFIX и QRPRX

Максимальная просадка QLFIX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFIX и QRPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLFIXQRPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-28.21%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.20%

-0.86%

-13.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-7.69%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QLFIX и QRPRX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLFIXQRPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

11.41%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

11.76%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

10.38%

+5.17%