PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLENX с WALSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLENX с WALSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX).

QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. WALSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QLENX и WALSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLENX и WALSX

2026 (YTD)20252024202320222021
QLENX
AQR Long-Short Equity N		-3.02%34.07%30.18%23.67%18.92%9.91%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		4.16%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%

Доходность по периодам

С начала года, QLENX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у WALSX с доходностью 4.16%.

QLENX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
4.33%
1 год
19.17%
3 года*
26.36%
5 лет*
22.25%
10 лет*
11.29%

WALSX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.72%
С начала года
4.16%
6 месяцев
2.73%
1 год
-4.98%
3 года*
6.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity N

Wasatch Long/Short Alpha Fund

Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOBQLENX с CLOIQLENX с CPERQLENX с VIG
Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с IVVWALSX с QLEIXWALSX с SPYWALSX с NLSIXWALSX с ASILXWALSX с VMNIXWALSX с WAMCX

Сравнение комиссий QLENX и WALSX

QLENX берет комиссию в 5.18%, что несколько больше комиссии WALSX в 1.75%.

QLENX
AQR Long-Short Equity N
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund

Доходность на риск

QLENX vs. WALSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLENX c WALSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLENXWALSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

-0.28

+2.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

-0.29

+3.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

0.97

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

-0.32

+3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

-0.60

+12.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLENX vs. WALSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLENX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа WALSX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLENX и WALSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLENXWALSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

-0.28

+2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.35

+0.86

Корреляция

Корреляция между QLENX и WALSX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLENX и WALSX

Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как WALSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLENX
AQR Long-Short Equity N		1.69%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLENX и WALSX

Максимальная просадка QLENX за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки WALSX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и WALSX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLENXWALSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-25.28%

-13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-14.71%

+8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-20.03%

+16.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-9.17%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

7.98%

-6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QLENX и WALSX

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity N (QLENX) составляет 1.93%, в то время как у Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что QLENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WALSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLENXWALSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

5.90%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

11.34%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

17.93%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

16.34%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

16.34%

-5.79%