Сравнение QLENX с QMHIX

С начала года, QLENX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у QMHIX с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции QLENX превзошли акции QMHIX по среднегодовой доходности: 11.29% против 4.95% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QLENX берет комиссию в 5.18%, что несколько больше комиссии QMHIX в 1.65%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QLENX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMHIX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLENX и QMHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QLENX и QMHIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности QMHIX в 1.80%

Максимальная просадка QLENX за все время составила -38.50%, примерно равная максимальной просадке QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и QMHIX.

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity N (QLENX) составляет 1.93%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что QLENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.