PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLENX с PHSWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLENX с PHSWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX).

QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QLENX и PHSWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLENX и PHSWX

2026 (YTD)20252024202320222021
QLENX
AQR Long-Short Equity N		-3.31%34.07%30.18%23.67%18.92%29.72%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		4.82%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%

Доходность по периодам

С начала года, QLENX показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у PHSWX с доходностью 4.82%.

QLENX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
4.39%
1 год
19.30%
3 года*
26.24%
5 лет*
22.20%
10 лет*
11.26%

PHSWX

1 день
-0.36%
1 месяц
-11.50%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.04%
1 год
19.46%
3 года*
8.80%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity N

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOBQLENX с CLOIQLENX с CPERQLENX с VIG
Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с CPIEXPHSWX с GARIXPHSWX с CRIHXPHSWX с SAOAXPHSWX с SNOIXPHSWX с SPYPHSWX с VMNIX

Сравнение комиссий QLENX и PHSWX

QLENX берет комиссию в 5.18%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.

QLENX
AQR Long-Short Equity N
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Доходность на риск

QLENX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLENX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLENXPHSWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.24

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.71

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

1.31

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

4.99

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLENX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLENX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа PHSWX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLENX и PHSWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLENXPHSWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.24

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.19

0.00

+2.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.00

+1.20

Корреляция

Корреляция между QLENX и PHSWX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLENX и PHSWX

Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности PHSWX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLENX
AQR Long-Short Equity N		1.69%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.46%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLENX и PHSWX

Максимальная просадка QLENX за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и PHSWX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLENXPHSWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-94.47%

+55.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-14.06%

+7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-94.47%

+77.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-93.08%

+89.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-27.28%

+19.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.70%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QLENX и PHSWX

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity N (QLENX) составляет 1.92%, в то время как у Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что QLENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLENXPHSWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

6.32%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

13.14%

-8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.66%

15.44%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

1,067.69%

-1,057.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

1,043.51%

-1,032.96%