Сравнение QLENX с HFMF
QLENX (AQR Long-Short Equity N) and HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) are both funds - QLENX is a Long-Short fund actively managed by AQR Funds, while HFMF is a Systematic Trend fund actively managed by Unlimited. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. QLENX charges 5.18%/yr vs 0.97%/yr for HFMF.
Доходность
Сравнение доходности QLENX и HFMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLENX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у HFMF с доходностью 7.67%.
QLENX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- 21.63%
- 10 лет*
- 11.73%
HFMF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLENX и HFMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLENX AQR Long-Short Equity N | 0.29% | 16.25% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 7.67% | 6.34% |
Correlation
The correlation between QLENX and HFMF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLENX vs. HFMF — Ранг доходности на риск
QLENX
HFMF
Сравнение QLENX c HFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLENX | HFMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLENX | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.99 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок QLENX и HFMF
Максимальная просадка QLENX за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки HFMF в -10.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и HFMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLENX | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -10.00% | -28.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -9.89% | +9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -2.86% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLENX и HFMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLENX | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 16.79% | -9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.08% | 16.79% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 16.79% | -6.20% |
Сравнение комиссий QLENX и HFMF
QLENX берет комиссию в 5.18%, что несколько больше комиссии HFMF в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLENX и HFMF
Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности HFMF в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.76% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLENX AQR Long-Short Equity N | 1.63% | 1.64% | 7.13% | 21.21% | 14.09% | 0.00% | 1.59% | 0.00% | 6.09% | 8.91% | 2.87% | 4.91% |
Часто задаваемые вопросы
QLENX and HFMF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLENX и HFMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор