PortfoliosLab logo
Сравнение QLENX с CLOZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QLENX и CLOZ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности QLENX и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.56%
27.91%
QLENX
CLOZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLENX:

2.38

CLOZ:

1.52

Коэф-т Сортино

QLENX:

3.02

CLOZ:

2.00

Коэф-т Омега

QLENX:

1.47

CLOZ:

1.56

Коэф-т Кальмара

QLENX:

3.24

CLOZ:

1.32

Коэф-т Мартина

QLENX:

14.51

CLOZ:

6.38

Индекс Язвы

QLENX:

1.58%

CLOZ:

1.10%

Дневная вол-ть

QLENX:

9.69%

CLOZ:

4.65%

Макс. просадка

QLENX:

-39.59%

CLOZ:

-5.33%

Текущая просадка

QLENX:

-0.47%

CLOZ:

-1.94%

Доходность по периодам

С начала года, QLENX показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у CLOZ с доходностью -0.49%.


QLENX

С начала года

9.81%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

17.33%

1 год

22.59%

5 лет

22.44%

10 лет

11.21%

CLOZ

С начала года

-0.49%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

2.10%

1 год

6.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QLENX и CLOZ

QLENX берет комиссию в 5.18%, что несколько больше комиссии CLOZ в 0.50%.


График комиссии QLENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLENX: 5.18%
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOZ: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLENX и CLOZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QLENX
Ранг риск-скорректированной доходности QLENX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLENX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

CLOZ
Ранг риск-скорректированной доходности CLOZ, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLENX c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QLENX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
QLENX: 2.38
CLOZ: 1.52
Коэффициент Сортино QLENX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QLENX: 3.02
CLOZ: 2.00
Коэффициент Омега QLENX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
QLENX: 1.47
CLOZ: 1.56
Коэффициент Кальмара QLENX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
QLENX: 3.24
CLOZ: 1.32
Коэффициент Мартина QLENX, с текущим значением в 14.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
QLENX: 14.51
CLOZ: 6.38

Показатель коэффициента Шарпа QLENX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа CLOZ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLENX и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.38
1.52
QLENX
CLOZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLENX и CLOZ

Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности CLOZ в 8.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QLENX
AQR Long-Short Equity N
6.49%7.13%21.14%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%7.97%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
8.76%9.09%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLENX и CLOZ

Максимальная просадка QLENX за все время составила -39.59%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и CLOZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47%
-1.94%
QLENX
CLOZ

Волатильность

Сравнение волатильности QLENX и CLOZ

AQR Long-Short Equity N (QLENX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что QLENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.05%
4.33%
QLENX
CLOZ