Сравнение CLOZ с TFLR
CLOZ (Eldridge BBB-B CLO ETF) and TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - CLOZ is a CLO fund actively managed by Eldridge, while TFLR is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, CLOZ returned 9.06%/yr vs 7.41%/yr for TFLR. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CLOZ charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for TFLR.
Доходность
Сравнение доходности CLOZ и TFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOZ показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у TFLR с доходностью 2.05%.
CLOZ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 2.55%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.20%
TFLR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 2.13%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.85M | $11.53M | $8.85M | |
| $3.88M | $3.84M | $3.98M |
Сравнение доходности по годам CLOZ и TFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | 3.34% | 5.99% | 11.85% | 14.99% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 2.05% | 6.57% | 8.77% | 9.75% |
Correlation
The correlation between CLOZ and TFLR is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOZ vs. TFLR — Ранг доходности на риск
CLOZ
TFLR
Сравнение CLOZ c TFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eldridge BBB-B CLO ETF (CLOZ) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOZ | TFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.57 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.30 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 10.44 | -5.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOZ и TFLR
Максимальная просадка CLOZ за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и TFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOZ | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -4.01% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -2.18% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.32% | -4.01% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.21% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.48% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOZ и TFLR
Eldridge BBB-B CLO ETF (CLOZ) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOZ | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.45% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 1.70% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 2.00% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 3.60% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 3.60% | +0.15% |
Сравнение комиссий CLOZ и TFLR
CLOZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOZ и TFLR
Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности TFLR в 6.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | 7.21% | 7.63% | 9.09% | 8.81% | 0.00% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.67% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
CLOZ and TFLR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOZ has higher volatility (0.64%) compared to TFLR (0.45%). In terms of maximum drawdown, CLOZ dropped -5.32% vs TFLR's -4.01%.
On 3-year performance, CLOZ leads with 9.06% vs 7.41% for TFLR. On fees, CLOZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TFLR has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLOZ has performed better with a 9.06% return vs 7.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for TFLR.
CLOZ has the higher dividend yield at 7.21%, compared with 6.67% for TFLR.
CLOZ is categorized as CLO, while TFLR is Bank Loan. They also come from different issuers: Eldridge and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.50% for CLOZ and 0.60% for TFLR.
TFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOZ и TFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор