PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOZ с TFLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CLOZTFLR
Дох-ть с нач. г.10.10%7.39%
Дох-ть за 1 год13.97%10.41%
Коэф-т Шарпа6.353.99
Коэф-т Сортино9.406.34
Коэф-т Омега3.221.95
Коэф-т Кальмара10.089.81
Коэф-т Мартина61.2358.53
Индекс Язвы0.23%0.18%
Дневная вол-ть2.20%2.60%
Макс. просадка-2.70%-1.48%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между CLOZ и TFLR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и TFLR

С начала года, CLOZ показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у TFLR с доходностью 7.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.22%
3.77%
CLOZ
TFLR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOZ и TFLR

CLOZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.


TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
График комиссии TFLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOZ c TFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLOZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOZ, с текущим значением в 6.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLOZ, с текущим значением в 9.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLOZ, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLOZ, с текущим значением в 10.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLOZ, с текущим значением в 61.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0061.23
TFLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFLR, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TFLR, с текущим значением в 6.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TFLR, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TFLR, с текущим значением в 9.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TFLR, с текущим значением в 58.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0058.53

Сравнение коэффициента Шарпа CLOZ и TFLR

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 6.35, что выше коэффициента Шарпа TFLR равного 3.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и TFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.35
3.99
CLOZ
TFLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и TFLR

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности TFLR в 8.25%


TTM20232022
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
9.74%8.81%0.00%
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
8.25%7.76%0.58%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и TFLR

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -2.70%, что больше максимальной просадки TFLR в -1.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и TFLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CLOZ
TFLR

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и TFLR

Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49%
0.42%
CLOZ
TFLR