PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLOZ с TFLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOZ с TFLR

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR).

CLOZ и TFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOZ - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г.. TFLR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOZ или TFLR.

Корреляция

Корреляция между CLOZ и TFLR составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и TFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.78%
14.99%
CLOZ
TFLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOZ:

1.22

TFLR:

0.61

Коэф-т Сортино

CLOZ:

1.31

TFLR:

0.72

Коэф-т Омега

CLOZ:

1.42

TFLR:

1.16

Коэф-т Кальмара

CLOZ:

0.83

TFLR:

0.54

Коэф-т Мартина

CLOZ:

7.09

TFLR:

5.67

Индекс Язвы

CLOZ:

0.60%

TFLR:

0.40%

Дневная вол-ть

CLOZ:

3.50%

TFLR:

3.77%

Макс. просадка

CLOZ:

-5.10%

TFLR:

-4.23%

Текущая просадка

CLOZ:

-5.10%

TFLR:

-4.23%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLOZ показывает доходность -3.70%, а TFLR немного выше – -3.69%.

CLOZ

С начала года

-3.70%

1 месяц

-4.63%

6 месяцев

-0.29%

1 год

4.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TFLR

С начала года

-3.69%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

-1.75%

1 год

2.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLOZ и TFLR

CLOZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.

TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
График комиссии TFLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TFLR: 0.60%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOZ: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOZ и TFLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOZ
Ранг риск-скорректированной доходности CLOZ, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
TFLR
Ранг риск-скорректированной доходности TFLR, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFLR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOZ c TFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLOZ, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CLOZ: 1.22
TFLR: 0.61
Коэффициент Сортино CLOZ, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
CLOZ: 1.31
TFLR: 0.72
Коэффициент Омега CLOZ, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CLOZ: 1.42
TFLR: 1.16
Коэффициент Кальмара CLOZ, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
CLOZ: 0.83
TFLR: 0.54
Коэффициент Мартина CLOZ, с текущим значением в 7.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
CLOZ: 7.09
TFLR: 5.67

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа TFLR равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и TFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
0.61
CLOZ
TFLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и TFLR

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности TFLR в 7.60%

TTM202420232022
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		9.05%9.09%8.81%0.00%
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		7.60%8.18%7.76%0.58%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и TFLR

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -5.10%, что больше максимальной просадки TFLR в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и TFLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.10%
-4.23%
CLOZ
TFLR

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и TFLR

Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) имеют волатильность 2.94% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.94%
2.83%
CLOZ
TFLR