PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOZ с TFLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и TFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.25%
3.99%
CLOZ
TFLR

Доходность по периодам

С начала года, CLOZ показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у TFLR с доходностью 7.86%.


CLOZ

С начала года

10.51%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

5.25%

1 год

13.08%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TFLR

С начала года

7.86%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

3.98%

1 год

10.47%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CLOZTFLR
Коэф-т Шарпа6.154.06
Коэф-т Сортино8.876.44
Коэф-т Омега3.101.98
Коэф-т Кальмара9.449.89
Коэф-т Мартина57.3659.24
Индекс Язвы0.23%0.18%
Дневная вол-ть2.13%2.58%
Макс. просадка-2.70%-1.48%
Текущая просадка-0.04%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOZ и TFLR

CLOZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.


TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
График комиссии TFLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между CLOZ и TFLR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOZ c TFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOZ, с текущим значением в 6.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.154.06
Коэффициент Сортино CLOZ, с текущим значением в 8.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.008.876.44
Коэффициент Омега CLOZ, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.101.98
Коэффициент Кальмара CLOZ, с текущим значением в 9.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.449.89
Коэффициент Мартина CLOZ, с текущим значением в 57.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0057.3659.24
CLOZ
TFLR

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 6.15, что выше коэффициента Шарпа TFLR равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и TFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.15
4.06
CLOZ
TFLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и TFLR

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности TFLR в 8.22%


TTM20232022
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
9.00%8.81%0.00%
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
8.22%7.76%0.58%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и TFLR

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -2.70%, что больше максимальной просадки TFLR в -1.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и TFLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
0
CLOZ
TFLR

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и TFLR

Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.52%
0.37%
CLOZ
TFLR