PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLOZ - активно управляемый ETF от Panagram. CLOZ был запущен 23 янв. 2023 г. и имеет комиссию 0.50%.

ISIN
US81752T5285
Эмитент
Panagram
Дата выпуска
23 янв. 2023 г.
Категория
CLO
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации
Активы под управлением
$826M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Panagram Bbb-B Clo ETF

Часто сравнивают с CLOZ:
CLOZ с JBBBCLOZ с JAAACLOZ с CLOXCLOZ с XCCCCLOZ с TFLRCLOZ с CLOBCLOZ с MINTCLOZ с SEIXCLOZ с ECCCCLOZ с EIC

Доходность

График доходности CLOZ

Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) прибавил 2.5% с начала года. Текущая цена акции CLOZ — $26.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) показал доход в 2.53% с начала года и 6.21% за последние 12 месяцев.

Panagram Bbb-B Clo ETF

1 день
-0.02%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.53%
6 месяцев
3.13%
1 год
6.21%
3 года*
10.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность CLOZ по месяцам

На основе ежедневных данных с 24 янв. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 12% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -3.4%. Самая длинная серия побед составила 23 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении CLOZ закрывался с повышением в 63% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.13%-3.40%0.39%3.58%0.98%-0.06%2.53%
20251.04%0.03%-1.35%0.05%2.71%-0.02%0.93%1.05%0.21%0.15%0.45%0.63%5.99%
20241.21%0.72%1.19%1.28%1.01%0.55%0.92%0.55%0.53%0.78%1.71%0.80%11.85%
20230.74%0.87%-0.56%1.64%0.12%1.82%3.17%1.39%1.13%0.20%1.77%1.75%14.92%

Метрики бенчмарка

Panagram Bbb-B Clo ETF has an annualized alpha of 8.24%, beta of 0.11, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 25, 2023.

  • This ETF captured 27.29% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -9.02%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.18 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.18 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
8.24%
Бета
0.11
R²
0.18
Участие в росте
27.29%
Участие в снижении
-9.02%

Комиссия

Комиссия CLOZ составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CLOZ имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск CLOZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CLOZБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.24

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.07

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.93

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

13.52

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Panagram Bbb-B Clo ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.95 на акцию.

8.00%8.50%9.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023
Дивиденд$1.95$2.02$2.45$2.33

Дивидендный доход

7.39%7.63%9.09%8.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Panagram Bbb-B Clo ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.16$0.17$0.16$0.14$0.15$0.78
2025$0.00$0.16$0.15$0.20$0.18$0.16$0.16$0.17$0.18$0.17$0.17$0.33$2.02
2024$0.00$0.22$0.21$0.21$0.20$0.20$0.19$0.20$0.21$0.20$0.23$0.39$2.45
2023$0.05$0.17$0.26$0.22$0.21$0.26$0.20$0.26$0.15$0.19$0.37$2.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Panagram Bbb-B Clo ETF показал максимальную просадку в 5.32%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.

Текущая просадка Panagram Bbb-B Clo ETF составляет 0.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-5.32%апр. 2025 г.
1mo 17d1mo 6d
2mo 23dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026
-3.90%март 2026 г.
1mo 12d1mo 11d
2mo 23dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2023 года2023
-2.70%март 2023 г.
18d27d
1mo 15dфевр. 2023 г. - апр. 2023 г.
Откат 2024 года2024
-1.39%авг. 2024 г.
8d15d
23dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2025 года2025
-1.12%окт. 2025 г.
7d1mo 11d
1mo 18dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г.

Показатели просадок

CLOZБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-56.78%

+51.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-9.10%

+5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.32%

-18.90%

+13.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.74%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-10.72%

+10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.97%

-0.80%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с CLOZ

Добавьте Panagram Bbb-B Clo ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с CLOZ