PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOZ с MINT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CLOZMINT
Дох-ть с нач. г.10.10%5.09%
Дох-ть за 1 год13.83%6.05%
Коэф-т Шарпа6.3413.60
Коэф-т Сортино9.3932.47
Коэф-т Омега3.229.48
Коэф-т Кальмара10.0746.82
Коэф-т Мартина61.19507.70
Индекс Язвы0.23%0.01%
Дневная вол-ть2.20%0.45%
Макс. просадка-2.70%-4.62%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между CLOZ и MINT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и MINT

С начала года, CLOZ показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у MINT с доходностью 5.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.22%
2.73%
CLOZ
MINT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOZ и MINT

CLOZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MINT в 0.36%.


CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии MINT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOZ c MINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLOZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOZ, с текущим значением в 6.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLOZ, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLOZ, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLOZ, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLOZ, с текущим значением в 61.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0061.19
MINT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MINT, с текущим значением в 13.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.0013.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MINT, с текущим значением в 32.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0032.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MINT, с текущим значением в 9.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.009.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MINT, с текущим значением в 46.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0046.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MINT, с текущим значением в 507.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00507.70

Сравнение коэффициента Шарпа CLOZ и MINT

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 6.34, что ниже коэффициента Шарпа MINT равного 13.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и MINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.008.0010.0012.0014.0016.0018.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.34
13.60
CLOZ
MINT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и MINT

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что больше доходности MINT в 5.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
9.73%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
5.32%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%0.80%0.88%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и MINT

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и MINT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CLOZ
MINT

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и MINT

Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48%
0.10%
CLOZ
MINT