PortfoliosLab logo
Сравнение CLOZ с MINT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CLOZ и MINT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и MINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.38%
13.23%
CLOZ
MINT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOZ:

1.42

MINT:

10.52

Коэф-т Сортино

CLOZ:

1.86

MINT:

20.53

Коэф-т Омега

CLOZ:

1.52

MINT:

6.16

Коэф-т Кальмара

CLOZ:

1.23

MINT:

32.49

Коэф-т Мартина

CLOZ:

5.98

MINT:

233.71

Индекс Язвы

CLOZ:

1.09%

MINT:

0.02%

Дневная вол-ть

CLOZ:

4.62%

MINT:

0.49%

Макс. просадка

CLOZ:

-5.33%

MINT:

-4.62%

Текущая просадка

CLOZ:

-2.35%

MINT:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CLOZ показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 1.29%.


CLOZ

С начала года

-0.90%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

1.82%

1 год

6.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MINT

С начала года

1.29%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

2.29%

1 год

5.13%

5 лет

2.90%

10 лет

2.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOZ и MINT

CLOZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MINT в 0.36%.


График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOZ: 0.50%
График комиссии MINT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MINT: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOZ и MINT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLOZ
Ранг риск-скорректированной доходности CLOZ, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

MINT
Ранг риск-скорректированной доходности MINT, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MINT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOZ c MINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CLOZ, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CLOZ: 1.42
MINT: 10.52
Коэффициент Сортино CLOZ, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CLOZ: 1.86
MINT: 20.53
Коэффициент Омега CLOZ, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CLOZ: 1.52
MINT: 6.16
Коэффициент Кальмара CLOZ, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CLOZ: 1.23
MINT: 32.49
Коэффициент Мартина CLOZ, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CLOZ: 5.98
MINT: 233.71

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа MINT равного 10.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и MINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
10.52
CLOZ
MINT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и MINT

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности MINT в 5.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
8.80%9.09%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
5.12%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%0.80%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и MINT

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -5.33%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и MINT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.35%
0
CLOZ
MINT

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и MINT

Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.31%
0.25%
CLOZ
MINT