PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOZ с JAAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.10%
3.41%
CLOZ
JAAA

Доходность по периодам

С начала года, CLOZ показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 6.83%.


CLOZ

С начала года

10.71%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

5.10%

1 год

13.21%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JAAA

С начала года

6.83%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

3.41%

1 год

8.04%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CLOZJAAA
Коэф-т Шарпа6.2610.27
Коэф-т Сортино9.0321.67
Коэф-т Омега3.196.44
Коэф-т Кальмара9.5324.56
Коэф-т Мартина57.98238.37
Индекс Язвы0.23%0.03%
Дневная вол-ть2.11%0.78%
Макс. просадка-2.70%-2.60%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOZ и JAAA

CLOZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.


CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CLOZ и JAAA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOZ c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOZ, с текущим значением в 6.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.2610.27
Коэффициент Сортино CLOZ, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.0321.67
Коэффициент Омега CLOZ, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.196.44
Коэффициент Кальмара CLOZ, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.5324.56
Коэффициент Мартина CLOZ, с текущим значением в 57.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0057.98238.37
CLOZ
JAAA

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 6.26, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 10.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.006.007.008.009.0010.0011.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.26
10.27
CLOZ
JAAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и JAAA

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности JAAA в 6.38%


TTM2023202220212020
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
8.98%8.81%0.00%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
6.38%6.10%2.77%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и JAAA

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -2.70%, примерно равная максимальной просадке JAAA в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и JAAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CLOZ
JAAA

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и JAAA

Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51%
0.25%
CLOZ
JAAA