PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOZ с JAAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CLOZ и JAAA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
28.25%
15.35%
CLOZ
JAAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOZ:

5.84

JAAA:

10.50

Коэф-т Сортино

CLOZ:

8.00

JAAA:

22.25

Коэф-т Омега

CLOZ:

3.03

JAAA:

6.12

Коэф-т Кальмара

CLOZ:

8.27

JAAA:

22.71

Коэф-т Мартина

CLOZ:

52.13

JAAA:

213.34

Индекс Язвы

CLOZ:

0.22%

JAAA:

0.03%

Дневная вол-ть

CLOZ:

1.97%

JAAA:

0.71%

Макс. просадка

CLOZ:

-2.70%

JAAA:

-2.60%

Текущая просадка

CLOZ:

0.00%

JAAA:

-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, CLOZ показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 7.15%.


CLOZ

С начала года

11.60%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

5.13%

1 год

12.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JAAA

С начала года

7.15%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

3.28%

1 год

7.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOZ и JAAA

CLOZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.


CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOZ c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOZ, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.8410.50
Коэффициент Сортино CLOZ, с текущим значением в 8.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.008.0022.25
Коэффициент Омега CLOZ, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.036.12
Коэффициент Кальмара CLOZ, с текущим значением в 8.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.2722.71
Коэффициент Мартина CLOZ, с текущим значением в 52.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0052.13213.34
CLOZ
JAAA

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 5.84, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 10.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.006.007.008.009.0010.0011.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.84
10.50
CLOZ
JAAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и JAAA

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности JAAA в 6.36%


TTM2023202220212020
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
8.75%8.81%0.00%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
5.82%6.10%2.77%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и JAAA

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -2.70%, примерно равная максимальной просадке JAAA в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и JAAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-0.06%
CLOZ
JAAA

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и JAAA

Текущая волатильность для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) составляет 0.21%, в то время как у Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) волатильность равна 0.29%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.21%
0.29%
CLOZ
JAAA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab