Сравнение CLOZ с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
CLOZ и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOZ - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOZ и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOZ и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF | -1.42% | 5.99% | 11.85% | 14.92% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, CLOZ показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
CLOZ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOZ и JAAA
CLOZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.
Доходность на риск
CLOZ vs. JAAA — Ранг доходности на риск
CLOZ
JAAA
Сравнение CLOZ c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOZ | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.75 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 3.53 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.90 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.45 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 24.01 | -20.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOZ | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.75 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 2.69 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между CLOZ и JAAA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOZ и JAAA
Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности JAAA в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF | 7.93% | 7.63% | 9.09% | 8.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.15% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок CLOZ и JAAA
Максимальная просадка CLOZ за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOZ | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -2.64% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -1.46% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -0.03% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.26% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.21% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOZ и JAAA
Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOZ | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.41% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 0.68% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50% | 1.81% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 1.69% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 1.67% | +2.16% |