PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOZ с JAAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CLOZJAAA
Дох-ть с нач. г.10.26%6.46%
Дох-ть за 1 год13.87%8.02%
Коэф-т Шарпа6.3610.61
Коэф-т Сортино9.4122.76
Коэф-т Омега3.236.98
Коэф-т Кальмара10.1024.78
Коэф-т Мартина61.35250.79
Индекс Язвы0.23%0.03%
Дневная вол-ть2.20%0.76%
Макс. просадка-2.70%-2.60%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CLOZ и JAAA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и JAAA

С начала года, CLOZ показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 6.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31%
3.41%
CLOZ
JAAA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOZ и JAAA

CLOZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.


CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOZ c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLOZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOZ, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLOZ, с текущим значением в 9.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLOZ, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLOZ, с текущим значением в 10.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLOZ, с текущим значением в 61.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0061.35
JAAA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JAAA, с текущим значением в 10.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0010.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JAAA, с текущим значением в 22.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0022.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JAAA, с текущим значением в 6.98, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.006.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JAAA, с текущим значением в 24.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0024.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JAAA, с текущим значением в 250.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00250.79

Сравнение коэффициента Шарпа CLOZ и JAAA

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 6.36, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 10.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.006.007.008.009.0010.0011.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.36
10.61
CLOZ
JAAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и JAAA

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности JAAA в 6.40%


TTM2023202220212020
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
9.72%8.81%0.00%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
6.40%6.10%2.77%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и JAAA

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -2.70%, примерно равная максимальной просадке JAAA в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и JAAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CLOZ
JAAA

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и JAAA

Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48%
0.17%
CLOZ
JAAA