Сравнение CLOZ с JAAA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение CLOZ с JAAA

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

CLOZ и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOZ - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOZ или JAAA.

Корреляция

Корреляция между CLOZ и JAAA составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CLOZ

JAAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOZ:

3.55

JAAA:

6.03

Коэф-т Сортино

CLOZ:

4.43

JAAA:

8.43

Коэф-т Омега

CLOZ:

1.98

JAAA:

3.18

Коэф-т Кальмара

CLOZ:

3.10

JAAA:

11.27

Коэф-т Мартина

CLOZ:

14.55

JAAA:

67.65

Индекс Язвы

CLOZ:

0.51%

JAAA:

0.09%

Дневная вол-ть

CLOZ:

2.08%

JAAA:

0.96%

Макс. просадка

CLOZ:

-2.70%

JAAA:

-2.60%

Текущая просадка

CLOZ:

-2.38%

JAAA:

-0.51%

Доходность по периодам

С начала года, CLOZ показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.44%.

CLOZ

С начала года

-0.93%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

2.63%

1 год

7.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JAAA

С начала года

0.44%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

2.12%

1 год

5.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий CLOZ и JAAA

CLOZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

CLOZ

Panagram Bbb-B Clo ETF

CLOZ: 0.50%

JAAA

Janus Henderson AAA CLO ETF

JAAA: 0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOZ и JAAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLOZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JAAA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOZ c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CLOZ: 3.55

JAAA: 6.03

Коэффициент Сортино

CLOZ: 4.43

JAAA: 8.43

Коэффициент Омега

CLOZ: 1.98

JAAA: 3.18

Коэффициент Кальмара

CLOZ: 3.10

JAAA: 11.27

Коэффициент Мартина

CLOZ: 14.55

JAAA: 67.65

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 3.55, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 6.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CLOZ

JAAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и JAAA

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности JAAA в 6.13%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF	8.81%	9.09%	8.81%	0.00%	0.00%	0.00%
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	6.13%	6.35%	6.10%	2.77%	1.21%	0.26%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и JAAA

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -2.70%, примерно равная максимальной просадке JAAA в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и JAAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CLOZ

JAAA

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и JAAA

Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CLOZ

JAAA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CLOZ с JAAA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и JAAA

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CLOZ и JAAA

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOZ и JAAA

CLOZ

JAAA

Сравнение CLOZ c JAAA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и JAAA

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и JAAA

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и JAAA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество