PortfoliosLab logo
Сравнение CLOZ с JAAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CLOZ и JAAA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.38%
16.68%
CLOZ
JAAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOZ:

1.42

JAAA:

3.32

Коэф-т Сортино

CLOZ:

1.86

JAAA:

4.22

Коэф-т Омега

CLOZ:

1.52

JAAA:

2.30

Коэф-т Кальмара

CLOZ:

1.23

JAAA:

3.98

Коэф-т Мартина

CLOZ:

5.98

JAAA:

27.42

Индекс Язвы

CLOZ:

1.09%

JAAA:

0.21%

Дневная вол-ть

CLOZ:

4.62%

JAAA:

1.76%

Макс. просадка

CLOZ:

-5.33%

JAAA:

-2.60%

Текущая просадка

CLOZ:

-2.35%

JAAA:

-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, CLOZ показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.90%.


CLOZ

С начала года

-0.90%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

1.82%

1 год

6.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JAAA

С начала года

0.90%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.25%

1 год

5.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOZ и JAAA

CLOZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.


График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOZ: 0.50%
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAAA: 0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOZ и JAAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLOZ
Ранг риск-скорректированной доходности CLOZ, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

JAAA
Ранг риск-скорректированной доходности JAAA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOZ c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CLOZ, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CLOZ: 1.42
JAAA: 3.32
Коэффициент Сортино CLOZ, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CLOZ: 1.86
JAAA: 4.22
Коэффициент Омега CLOZ, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CLOZ: 1.52
JAAA: 2.30
Коэффициент Кальмара CLOZ, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CLOZ: 1.23
JAAA: 3.98
Коэффициент Мартина CLOZ, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CLOZ: 5.98
JAAA: 27.42

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
3.32
CLOZ
JAAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и JAAA

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности JAAA в 6.11%


TTM20242023202220212020
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
8.80%9.09%8.81%0.00%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
6.11%6.35%6.10%2.77%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и JAAA

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -5.33%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и JAAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.35%
-0.06%
CLOZ
JAAA

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и JAAA

Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.31%
1.62%
CLOZ
JAAA