PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLOZ с CLOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOZ с CLOX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Panagram AAA CLO ETF (CLOX).

CLOZ и CLOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOZ - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г.. CLOX - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOZ или CLOX.

Корреляция

Корреляция между CLOZ и CLOX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и CLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Panagram AAA CLO ETF (CLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.63%
12.26%
CLOZ
CLOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOZ:

1.42

CLOX:

1.02

Коэф-т Сортино

CLOZ:

1.86

CLOX:

1.29

Коэф-т Омега

CLOZ:

1.52

CLOX:

1.48

Коэф-т Кальмара

CLOZ:

1.23

CLOX:

1.29

Коэф-т Мартина

CLOZ:

5.98

CLOX:

14.65

Индекс Язвы

CLOZ:

1.09%

CLOX:

0.36%

Дневная вол-ть

CLOZ:

4.62%

CLOX:

5.23%

Макс. просадка

CLOZ:

-5.33%

CLOX:

-4.13%

Текущая просадка

CLOZ:

-2.35%

CLOX:

-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, CLOZ показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у CLOX с доходностью 0.81%.

CLOZ

С начала года

-0.90%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

1.82%

1 год

6.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CLOX

С начала года

0.81%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

2.20%

1 год

5.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLOZ и CLOX

CLOZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CLOX в 0.20%.

CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOZ: 0.50%
CLOX
Panagram AAA CLO ETF
График комиссии CLOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOZ и CLOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOZ
Ранг риск-скорректированной доходности CLOZ, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
CLOX
Ранг риск-скорректированной доходности CLOX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOZ c CLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Panagram AAA CLO ETF (CLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLOZ, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CLOZ: 1.42
CLOX: 1.02
Коэффициент Сортино CLOZ, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CLOZ: 1.86
CLOX: 1.29
Коэффициент Омега CLOZ, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CLOZ: 1.52
CLOX: 1.48
Коэффициент Кальмара CLOZ, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CLOZ: 1.23
CLOX: 1.29
Коэффициент Мартина CLOZ, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CLOZ: 5.98
CLOX: 14.65

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа CLOX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и CLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
1.02
CLOZ
CLOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и CLOX

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности CLOX в 6.02%

TTM20242023
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		8.80%9.09%8.81%
CLOX
Panagram AAA CLO ETF		6.02%6.25%2.90%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и CLOX

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -5.33%, что больше максимальной просадки CLOX в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и CLOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.35%
-0.48%
CLOZ
CLOX

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и CLOX

Текущая волатильность для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) составляет 4.31%, в то время как у Panagram AAA CLO ETF (CLOX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.31%
5.18%
CLOZ
CLOX