PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOZ с JBBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CLOZJBBB
Дох-ть с нач. г.10.10%9.50%
Дох-ть за 1 год13.97%14.98%
Коэф-т Шарпа6.356.07
Коэф-т Сортино9.4010.19
Коэф-т Омега3.223.39
Коэф-т Кальмара10.089.29
Коэф-т Мартина61.2357.67
Индекс Язвы0.23%0.26%
Дневная вол-ть2.20%2.46%
Макс. просадка-2.70%-10.79%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CLOZ и JBBB составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и JBBB

С начала года, CLOZ показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у JBBB с доходностью 9.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.22%
5.14%
CLOZ
JBBB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOZ и JBBB

CLOZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JBBB в 0.49%.


CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOZ c JBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLOZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOZ, с текущим значением в 6.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLOZ, с текущим значением в 9.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLOZ, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLOZ, с текущим значением в 10.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLOZ, с текущим значением в 61.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0061.23
JBBB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JBBB, с текущим значением в 6.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JBBB, с текущим значением в 10.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0010.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JBBB, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JBBB, с текущим значением в 9.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JBBB, с текущим значением в 57.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0057.67

Сравнение коэффициента Шарпа CLOZ и JBBB

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 6.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JBBB равному 6.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и JBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.005.006.007.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.35
6.07
CLOZ
JBBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и JBBB

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности JBBB в 7.71%


TTM20232022
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
9.74%8.81%0.00%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
7.71%8.10%5.03%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и JBBB

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки JBBB в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и JBBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CLOZ
JBBB

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и JBBB

Текущая волатильность для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) составляет 0.49%, в то время как у Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49%
0.62%
CLOZ
JBBB