PortfoliosLab logo
Сравнение CLOZ с JBBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CLOZ и JBBB составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и JBBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.38%
24.66%
CLOZ
JBBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOZ:

1.42

JBBB:

1.31

Коэф-т Сортино

CLOZ:

1.86

JBBB:

1.75

Коэф-т Омега

CLOZ:

1.52

JBBB:

1.39

Коэф-т Кальмара

CLOZ:

1.23

JBBB:

1.37

Коэф-т Мартина

CLOZ:

5.98

JBBB:

6.74

Индекс Язвы

CLOZ:

1.09%

JBBB:

0.89%

Дневная вол-ть

CLOZ:

4.62%

JBBB:

4.56%

Макс. просадка

CLOZ:

-5.33%

JBBB:

-10.79%

Текущая просадка

CLOZ:

-2.35%

JBBB:

-1.87%

Доходность по периодам

С начала года, CLOZ показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у JBBB с доходностью -0.61%.


CLOZ

С начала года

-0.90%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

1.82%

1 год

6.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JBBB

С начала года

-0.61%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

1.34%

1 год

5.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOZ и JBBB

CLOZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JBBB в 0.49%.


График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOZ: 0.50%
График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JBBB: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOZ и JBBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLOZ
Ранг риск-скорректированной доходности CLOZ, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

JBBB
Ранг риск-скорректированной доходности JBBB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBBB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOZ c JBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CLOZ, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CLOZ: 1.42
JBBB: 1.31
Коэффициент Сортино CLOZ, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CLOZ: 1.86
JBBB: 1.75
Коэффициент Омега CLOZ, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CLOZ: 1.52
JBBB: 1.39
Коэффициент Кальмара CLOZ, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CLOZ: 1.23
JBBB: 1.37
Коэффициент Мартина CLOZ, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CLOZ: 5.98
JBBB: 6.74

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JBBB равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и JBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
1.31
CLOZ
JBBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и JBBB

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности JBBB в 7.86%


TTM202420232022
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
8.80%9.09%8.81%0.00%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
7.86%7.65%8.10%5.03%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и JBBB

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -5.33%, что меньше максимальной просадки JBBB в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и JBBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.35%
-1.87%
CLOZ
JBBB

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и JBBB

Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.31%
3.89%
CLOZ
JBBB