PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOZ с JBBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и JBBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.97%
4.49%
CLOZ
JBBB

Доходность по периодам

С начала года, CLOZ показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у JBBB с доходностью 9.58%.


CLOZ

С начала года

10.55%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

5.17%

1 год

12.82%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JBBB

С начала года

9.58%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

4.59%

1 год

12.58%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CLOZJBBB
Коэф-т Шарпа6.105.62
Коэф-т Сортино8.788.72
Коэф-т Омега3.083.00
Коэф-т Кальмара9.348.51
Коэф-т Мартина56.7949.13
Индекс Язвы0.23%0.26%
Дневная вол-ть2.12%2.27%
Макс. просадка-2.70%-10.79%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOZ и JBBB

CLOZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JBBB в 0.49%.


CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CLOZ и JBBB составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOZ c JBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOZ, с текущим значением в 6.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.105.62
Коэффициент Сортино CLOZ, с текущим значением в 8.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.008.788.72
Коэффициент Омега CLOZ, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.083.00
Коэффициент Кальмара CLOZ, с текущим значением в 9.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.348.51
Коэффициент Мартина CLOZ, с текущим значением в 56.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0056.7949.13
CLOZ
JBBB

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 6.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JBBB равному 5.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и JBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.005.006.007.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.10
5.62
CLOZ
JBBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и JBBB

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности JBBB в 7.70%


TTM20232022
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
9.00%8.81%0.00%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
7.70%8.10%5.03%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и JBBB

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки JBBB в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и JBBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CLOZ
JBBB

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и JBBB

Текущая волатильность для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) составляет 0.52%, в то время как у Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.52%
0.55%
CLOZ
JBBB