Сравнение CLOZ с JBBB
CLOZ (Eldridge BBB-B CLO ETF) and JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CLOZ returned 9.06%/yr vs 7.87%/yr for JBBB. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CLOZ charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for JBBB.
Доходность
Сравнение доходности CLOZ и JBBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOZ показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у JBBB с доходностью 2.76%.
CLOZ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 2.55%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.20%
JBBB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 2.76%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.85M | $11.53M | $8.85M | |
| $13.69M | $12.68M | $15.09M |
Сравнение доходности по годам CLOZ и JBBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | 3.34% | 5.99% | 11.85% | 14.99% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 2.76% | 4.40% | 10.72% | 13.05% |
Correlation
The correlation between CLOZ and JBBB is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOZ vs. JBBB — Ранг доходности на риск
CLOZ
JBBB
Сравнение CLOZ c JBBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eldridge BBB-B CLO ETF (CLOZ) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOZ | JBBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.90 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 6.39 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOZ и JBBB
Максимальная просадка CLOZ за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки JBBB в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и JBBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOZ | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -10.79% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -2.46% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.32% | -4.35% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.06% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -1.65% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.73% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOZ и JBBB
Eldridge BBB-B CLO ETF (CLOZ) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOZ | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.39% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 3.03% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 3.40% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 5.16% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 5.16% | -1.41% |
Сравнение комиссий CLOZ и JBBB
CLOZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JBBB в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOZ и JBBB
Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности JBBB в 6.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | 7.21% | 7.63% | 9.09% | 8.81% | 0.00% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 6.54% | 7.41% | 7.65% | 8.10% | 5.03% |
Часто задаваемые вопросы
CLOZ and JBBB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOZ has higher volatility (0.64%) compared to JBBB (0.39%). In terms of maximum drawdown, CLOZ dropped -5.32% vs JBBB's -10.79%.
On 3-year performance, CLOZ leads with 9.06% vs 7.87% for JBBB. On fees, JBBB is cheaper at 0.49% per year. On volatility, JBBB has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLOZ has performed better with a 9.06% return vs 7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JBBB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for CLOZ.
CLOZ has the higher dividend yield at 7.21%, compared with 6.54% for JBBB.
They also come from different issuers: Eldridge and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.50% for CLOZ and 0.49% for JBBB.
CLOZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOZ и JBBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор