PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLENX с ARCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLENX с ARCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity N (QLENX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX).

QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QLENX и ARCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity N (QLENX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLENX и ARCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLENX
AQR Long-Short Equity N		-3.31%34.07%30.18%23.67%18.92%30.70%-14.18%1.01%-16.64%15.48%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.04%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%

Доходность по периодам

С начала года, QLENX показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у ARCIX с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции QLENX уступали акциям ARCIX по среднегодовой доходности: 11.26% против 12.98% соответственно.

QLENX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
4.39%
1 год
19.30%
3 года*
26.24%
5 лет*
22.20%
10 лет*
11.26%

ARCIX

1 день
0.56%
1 месяц
6.06%
С начала года
17.04%
6 месяцев
26.39%
1 год
30.67%
3 года*
14.38%
5 лет*
18.72%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity N

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOBQLENX с CLOIQLENX с CPERQLENX с VIG
Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY

Сравнение комиссий QLENX и ARCIX

QLENX берет комиссию в 5.18%, что несколько больше комиссии ARCIX в 1.00%.

QLENX
AQR Long-Short Equity N
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Доходность на риск

QLENX vs. ARCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLENX c ARCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLENXARCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.98

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.48

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

3.08

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

9.79

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLENX vs. ARCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLENX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLENX и ARCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLENXARCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.98

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.19

0.98

+1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.75

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.31

+0.90

Корреляция

Корреляция между QLENX и ARCIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLENX и ARCIX

Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности ARCIX в 11.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLENX
AQR Long-Short Equity N		1.69%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.48%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLENX и ARCIX

Максимальная просадка QLENX за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и ARCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLENXARCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-54.25%

+15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-10.19%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-20.29%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-32.45%

-6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-1.09%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-25.68%

+18.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.21%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QLENX и ARCIX

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity N (QLENX) составляет 1.92%, в то время как у AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что QLENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLENXARCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

5.41%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

12.64%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.66%

15.98%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

19.17%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

17.46%

-6.91%