Сравнение QLEIX с VMNFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX).
QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности QLEIX и VMNFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLEIX и VMNFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -2.98% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 15.74% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 5.66% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, QLEIX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции QLEIX превзошли акции VMNFX по среднегодовой доходности: 11.57% против 3.95% соответственно.
QLEIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 11.57%
VMNFX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLEIX и VMNFX
QLEIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии VMNFX в 1.31%.
Доходность на риск
QLEIX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск
QLEIX
VMNFX
Сравнение QLEIX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLEIX | VMNFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 2.04 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 3.03 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.37 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.25 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 9.21 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLEIX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.04 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.22 | 1.73 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.63 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.31 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между QLEIX и VMNFX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLEIX и VMNFX
Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VMNFX в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.32% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок QLEIX и VMNFX
Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и VMNFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLEIX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -26.42% | -11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -4.93% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.07% | -6.75% | -10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -25.09% | -13.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -0.40% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -8.81% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.74% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLEIX и VMNFX
AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLEIX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 1.56% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 5.83% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 7.64% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 7.18% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 6.34% | +4.21% |