PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLEIX с QRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLEIX с QRPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX).

QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QLEIX и QRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLEIX и QRPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-14.54%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		9.02%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%

Доходность по периодам

С начала года, QLEIX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у QRPIX с доходностью 9.02%.

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%

QRPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.32%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund

AQR Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX
Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QNZNXQRPIX с VOOQRPIX с ACWVQRPIX с SPY

Сравнение комиссий QLEIX и QRPIX

QLEIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии QRPIX в 1.40%.

QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund

Доходность на риск

QLEIX vs. QRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLEIX c QRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLEIXQRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.82

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.23

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.92

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

6.52

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLEIX vs. QRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLEIX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPIX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLEIX и QRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLEIXQRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.82

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.22

1.52

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.75

+0.36

Корреляция

Корреляция между QLEIX и QRPIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLEIX и QRPIX

Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности QRPIX в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLEIX и QRPIX

Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки QRPIX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и QRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLEIXQRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-28.45%

-9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-10.79%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-11.29%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-0.47%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-7.80%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.26%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности QLEIX и QRPIX

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 1.88%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLEIXQRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

2.55%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

6.48%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

11.43%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

11.73%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

10.35%

+0.20%