PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLEIX с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLEIX с QMNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).

QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QLEIX и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLEIX и QMNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.56%

Доходность по периодам

С начала года, QLEIX показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции QLEIX превзошли акции QMNNX по среднегодовой доходности: 11.57% против 6.07% соответственно.

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B

Сравнение комиссий QLEIX и QMNNX

QLEIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund

Доходность на риск

QLEIX vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLEIX c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLEIXQMNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.77

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.40

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.06

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

5.15

+7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLEIX vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLEIX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа QMNNX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLEIX и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLEIXQMNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.77

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.22

1.94

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.74

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.87

+0.24

Корреляция

Корреляция между QLEIX и QMNNX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLEIX и QMNNX

Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности QMNNX в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Просадки

Сравнение просадок QLEIX и QMNNX

Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, примерно равная максимальной просадке QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и QMNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLEIXQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-39.22%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-5.47%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-14.23%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-39.22%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-3.92%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-10.67%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.19%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QLEIX и QMNNX

AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLEIXQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

1.36%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

4.07%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

6.29%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

9.53%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

8.23%

+2.32%