Сравнение QLD с UVXY
QLD (ProShares Ultra QQQ) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QLD returned 36.27%/yr vs -73.85%/yr for UVXY. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QLD и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -22.07%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 36.27% против -73.85% соответственно.
QLD
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 29.58%
- 6 месяцев
- 26.13%
- 1 год
- 66.80%
- 3 года*
- 43.61%
- 5 лет*
- 21.41%
- 10 лет*
- 36.27%
UVXY
- 1 день
- 8.28%
- 1 месяц
- -14.92%
- С начала года
- -22.07%
- 6 месяцев
- -24.28%
- 1 год
- -74.07%
- 3 года*
- -61.96%
- 5 лет*
- -66.90%
- 10 лет*
- -73.85%
Сравнение доходности по годам QLD и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 29.58% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -22.07% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between QLD and UVXY is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.70 |
The correlation between QLD and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLD vs. UVXY — Ранг доходности на риск
QLD
UVXY
Сравнение QLD c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLD | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.81 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -1.01 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | -1.45 | +10.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLD и UVXY
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -100.00% | +16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -73.51% | +48.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.29% | -94.93% | +52.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | -99.71% | +36.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.68% | -100.00% | +36.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -100.00% | +90.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.14% | -98.75% | +80.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 55.34% | -47.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 18.22%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.85%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.22% | 25.85% | -7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.95% | 66.46% | -37.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.77% | 85.46% | -49.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.34% | 103.96% | -58.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.80% | 112.39% | -67.59% |
Сравнение комиссий QLD и UVXY
И QLD, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и UVXY
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLD and UVXY have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.85%) compared to QLD (18.22%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, QLD leads with 36.27% vs -73.85% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 18.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.27% return vs -73.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLD and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for UVXY.
QLD is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLD и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор