PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с UVXY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QLD returned 36.10%/yr vs -72.67%/yr for UVXY. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QLD и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 42.06%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -19.06%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 36.10% против -72.67% соответственно.

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%

UVXY

1 день
-0.24%
1 месяц
-22.10%
С начала года
-19.06%
6 месяцев
-37.37%
1 год
-72.91%
3 года*
-64.55%
5 лет*
-67.90%
10 лет*
-72.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-19.06%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between QLD and UVXY is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.70

The correlation between QLD and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

QLD vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLDUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
-0.87

+3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
-1.60

+4.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.82

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

-0.97

+4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

-1.31

+13.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLD vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLDUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

-0.87

+3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.66

+1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

-0.64

+1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.68

+1.27

Просадки

Сравнение просадок QLD и UVXY

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-100.00%

+16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-75.22%

+50.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-95.45%

+53.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-99.68%

+36.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-100.00%

+36.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-100.00%

+99.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-98.55%

+80.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

55.63%

-48.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 8.90%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

11.77%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

62.64%

-38.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.85%

84.42%

-52.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.74%

103.85%

-59.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.56%

113.82%

-69.26%

Сравнение комиссий QLD и UVXY

И QLD, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и UVXY

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLD and UVXY have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (11.77%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -72.67% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -72.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

QLD has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for UVXY.

QLD is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор