Сравнение QLD с UVXY
QLD (ProShares Ultra QQQ) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QLD returned 33.23%/yr vs -71.14%/yr for UVXY. Their -0.70 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QLD и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность 29.07%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -38.60%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 33.23% против -71.14% соответственно.
QLD
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- 33.69%
- С начала года
- 29.07%
- 1 год
- 50.92%
- 3 года*
- 41.48%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 33.23%
- Всё время*
- 25.17%
UVXY
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -7.27%
- 6 месяцев
- -41.44%
- С начала года
- -38.60%
- 1 год
- -72.18%
- 3 года*
- -64.22%
- 5 лет*
- -67.88%
- 10 лет*
- -71.14%
- Всё время*
- -80.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $462.32M | $402.26M | $438.76M | |
| $192.80M | $190.57M | $230.93M |
Сравнение доходности по годам QLD и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 29.07% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -38.60% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between QLD and UVXY is -0.66, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.70 |
The correlation between QLD and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLD vs. UVXY — Ранг доходности на риск
QLD
UVXY
Сравнение QLD c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLD | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.83 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -1.02 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | -1.56 | +7.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLD и UVXY
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -100.00% | +16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -71.05% | +45.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.29% | -95.55% | +53.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | -99.69% | +36.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.68% | -100.00% | +36.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -100.00% | +90.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.10% | -98.76% | +80.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.55% | 48.08% | -39.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 14.78%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 22.42%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.78% | 22.42% | -7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.55% | 65.04% | -32.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.97% | 85.86% | -46.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.90% | 103.36% | -57.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 112.06% | -67.02% |
Сравнение комиссий QLD и UVXY
И QLD, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и UVXY
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLD and UVXY have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (22.42%) compared to QLD (14.78%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, QLD leads with 33.23% vs -71.14% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 14.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.23% return vs -71.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLD and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for UVXY.
QLD is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLD и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор