PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с UGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с UGL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QLD returned 36.82%/yr vs 16.73%/yr for UGL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QLD и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 40.89%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью -8.09%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции UGL по среднегодовой доходности: 36.82% против 16.73% соответственно.

QLD

1 день
6.21%
1 месяц
8.95%
С начала года
40.89%
6 месяцев
42.51%
1 год
84.69%
3 года*
46.32%
5 лет*
24.77%
10 лет*
36.82%

UGL

1 день
5.24%
1 месяц
-10.54%
С начала года
-8.09%
6 месяцев
-8.60%
1 год
36.19%
3 года*
49.85%
5 лет*
27.24%
10 лет*
16.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и UGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		40.89%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
UGL
ProShares Ultra Gold		-8.09%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%

Correlation

The correlation between QLD and UGL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г.

0.05

The correlation between QLD and UGL shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

ProShares Ultra Gold

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с JNUG

Доходность на риск

QLD vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLDUGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
0.67

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.13

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

0.78

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

2.03

+9.51

QLD vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа UGL равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLD и UGL

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и UGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-75.93%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-46.64%

+21.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-46.64%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-46.64%

-17.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-46.64%

-17.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-40.40%

+39.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-43.62%

+25.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

17.95%

-10.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и UGL

ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Ultra Gold (UGL) имеют волатильность 16.24% и 16.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.24%

16.68%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.11%

48.87%

-20.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.76%

54.64%

-19.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.16%

36.69%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.79%

32.62%

+12.17%

Сравнение комиссий QLD и UGL

И QLD, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и UGL

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLD and UGL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGL has higher volatility (16.68%) compared to QLD (16.24%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs UGL's -75.93%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.82% vs 16.73% for UGL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 16.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.82% return vs 16.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD and UGL have the same expense ratio: 0.95% per year.

QLD has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for UGL.

QLD is categorized as Leveraged Equities, while UGL is Leveraged Commodities. QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и UGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор