PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с SMH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QLD returned 36.10%/yr vs 37.68%/yr for SMH. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QLD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности QLD и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 42.06%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QLD имеют среднегодовую доходность 36.10%, а акции SMH немного впереди с 37.68%.

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%

SMH

1 день
0.90%
1 месяц
25.87%
С начала года
77.13%
6 месяцев
75.61%
1 год
157.20%
3 года*
64.17%
5 лет*
39.21%
10 лет*
37.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		77.13%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between QLD and SMH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.82

The correlation between QLD and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLD и SMH

Секторы
QLD
SMH

Технологии

53.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QLD
53.8%
SMH
100.0%

Коммуникационные услуги

QLD
15.8%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

QLD
12.3%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

QLD
7.7%
SMH

-

Здравоохранение

QLD
4.2%
SMH

-

Промышленность

QLD
2.8%
SMH

-

Коммунальные услуги

QLD
1.4%
SMH

-

Сырьевые материалы

QLD
1.1%
SMH

-

Энергетика

QLD
0.6%
SMH

-

Финансовые услуги

QLD
0.2%
SMH

-

Недвижимость

QLD
0.1%
SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

QLD vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLDSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
5.19

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
5.22

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.72

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

10.59

-7.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

40.63

-28.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLD vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.70, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 5.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLDSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

5.19

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.13

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

1.16

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.34

+0.26

Просадки

Сравнение просадок QLD и SMH

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-84.96%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-14.93%

-10.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-35.74%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-45.30%

-18.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-45.30%

-18.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-41.09%

+22.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

3.89%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и SMH

Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 8.90%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

11.47%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

24.29%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.85%

30.56%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.74%

35.01%

+9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.56%

32.57%

+11.99%

Сравнение комиссий QLD и SMH

QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и SMH

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SMH в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

QLD and SMH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.47%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 37.68% vs 36.10% for QLD. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.68% return vs 36.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

SMH has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.12% for QLD.

QLD is categorized as Leveraged Equities, while SMH is Semiconductors. QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор