Сравнение QLD с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
QLD и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLD и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLD и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -40.29% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLD и JEPQ
QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
QLD vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
QLD
JEPQ
Сравнение QLD c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLD | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.09 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.66 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.82 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 8.93 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLD | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.09 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между QLD и JEPQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и JEPQ
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QLD и JEPQ
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLD | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -20.07% | -63.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -11.58% | -13.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.15% | -4.89% | -13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.30% | -3.55% | -14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 2.36% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и JEPQ
ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLD | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 6.08% | +7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 10.52% | +15.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.97% | 18.54% | +26.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.76% | 16.91% | +27.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.47% | 16.91% | +27.56% |