PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QLD returned 50.15%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. QLD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности QLD и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 42.06%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-40.29%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between QLD and JEPQ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.97

The correlation between QLD and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLD и JEPQ

Секторы
QLD
JEPQ

Технологии

53.8%
54.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.1%

Здравоохранение

4.2%
4.4%

Промышленность

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Энергетика

0.6%
0.4%

Финансовые услуги

0.2%
0.4%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

QLD
53.8%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

QLD
15.8%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

QLD
12.3%
JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

QLD
7.7%
JEPQ
7.1%

Здравоохранение

QLD
4.2%
JEPQ
4.4%

Промышленность

QLD
2.8%
JEPQ
3.1%

Коммунальные услуги

QLD
1.4%
JEPQ
1.3%

Сырьевые материалы

QLD
1.1%
JEPQ
1.0%

Энергетика

QLD
0.6%
JEPQ
0.4%

Финансовые услуги

QLD
0.2%
JEPQ
0.4%

Недвижимость

QLD
0.1%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

QLD vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLDJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.49

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.29

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.31

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

16.22

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLD vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLDJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.49

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.00

-0.41

Просадки

Сравнение просадок QLD и JEPQ

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-20.07%

-63.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-8.82%

-16.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-20.07%

-22.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.10%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-3.42%

-14.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

1.79%

+5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и JEPQ

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

1.26%

+7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

9.07%

+15.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.85%

11.73%

+20.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.74%

16.61%

+28.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.56%

16.61%

+27.95%

Сравнение комиссий QLD и JEPQ

QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и JEPQ

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, QLD and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, QLD leads with 50.15% vs 20.92% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QLD has performed better with a 50.15% return vs 20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 0.12% for QLD.

QLD is categorized as Leveraged Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 0.35% for JEPQ.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор