PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QLD с ^TNX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, QLD returned 35.67%/yr vs 10.79%/yr for ^TNX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QLD и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 7.78%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 35.67% против 10.79% соответственно.

QLD

1 день
1.30%
1 месяц
-0.55%
С начала года
32.65%
6 месяцев
32.82%
1 год
73.89%
3 года*
44.57%
5 лет*
23.24%
10 лет*
35.67%

^TNX

1 день
0.54%
1 месяц
0.58%
С начала года
7.78%
6 месяцев
6.99%
1 год
1.42%
3 года*
5.34%
5 лет*
25.14%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		32.65%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index		7.78%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Correlation

The correlation between QLD and ^TNX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

0.21

The correlation between QLD and ^TNX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

QLD vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLD^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.20

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
0.38

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.04

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

0.25

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

0.45

+9.01

QLD vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLD и ^TNX

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLD^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-96.85%

+13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-11.94%

-13.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-27.41%

-14.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-27.41%

-36.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-84.57%

+20.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-71.67%

+64.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-55.00%

+36.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

6.59%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и ^TNX

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLD^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

5.04%

+10.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.51%

10.72%

+16.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.29%

15.22%

+19.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.07%

32.36%

+12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.73%

47.97%

-3.24%

Часто задаваемые вопросы

QLD and ^TNX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (15.14%) compared to ^TNX (5.04%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs ^TNX's -96.85%.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор