PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLC с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLC с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QLC returned 14.84%/yr vs 17.19%/yr for MTUM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLC charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности QLC и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLC показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%. За последние 10 лет акции QLC уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 14.84% против 17.19% соответственно.

QLC

1 день
0.66%
1 месяц
5.15%
С начала года
12.12%
6 месяцев
12.40%
1 год
33.91%
3 года*
25.73%
5 лет*
15.44%
10 лет*
14.84%

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLC и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		12.12%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.12%21.73%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between QLC and MTUM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.76

The correlation between QLC and MTUM shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.87 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLC и MTUM

Секторы
QLC
MTUM

Технологии

34.8%
44.4%

Финансовые услуги

13.8%
10.4%

Коммуникационные услуги

13.8%
7.4%

Здравоохранение

10.1%
6.9%

Потребительский циклический сектор

7.9%
3.6%

Промышленность

6.6%
15.6%

Коммунальные услуги

3.4%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.3%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Энергетика

2.0%
3.5%

Технологии

QLC
34.8%
MTUM
44.4%

Финансовые услуги

QLC
13.8%
MTUM
10.4%

Коммуникационные услуги

QLC
13.8%
MTUM
7.4%

Здравоохранение

QLC
10.1%
MTUM
6.9%

Потребительский циклический сектор

QLC
7.9%
MTUM
3.6%

Промышленность

QLC
6.6%
MTUM
15.6%

Коммунальные услуги

QLC
3.4%
MTUM
1.6%

Потребительский защитный сектор

QLC
3.2%
MTUM
3.3%

Недвижимость

QLC
2.3%
MTUM
1.8%

Сырьевые материалы

QLC
2.2%
MTUM
1.7%

Энергетика

QLC
2.0%
MTUM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с JQUAQLC с AUSF
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

QLC vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLC c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLCMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.14

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
2.90

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.38

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

3.53

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.03

14.10

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLC vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLC на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLC и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLCMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.14

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.73

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.84

-0.04

Просадки

Сравнение просадок QLC и MTUM

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLCMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-34.08%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-11.54%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-20.99%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-32.28%

+8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

-34.08%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.10%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-6.21%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.89%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и MTUM

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) составляет 2.89%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что QLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLCMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

7.67%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

16.51%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

19.08%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

20.60%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

21.03%

-2.61%

Сравнение комиссий QLC и MTUM

QLC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и MTUM

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.87%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%

Часто задаваемые вопросы

QLC and MTUM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to QLC (2.89%). In terms of maximum drawdown, QLC dropped -35.86% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 17.19% vs 14.84% for QLC. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QLC has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.19% return vs 14.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for QLC.

QLC has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.60% for MTUM.

QLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.25% for QLC and 0.15% for MTUM.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLC и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор