Сравнение QLC с GQGU
QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both exchange-traded funds - QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index, while GQGU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GQG Partners. QLC is passively managed, while GQGU is actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. QLC charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности QLC и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLC показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.44%.
QLC
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 33.91%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 14.84%
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLC и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 12.12% | 13.74% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
Correlation
The correlation between QLC and GQGU is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLC vs. GQGU — Ранг доходности на риск
QLC
GQGU
Сравнение QLC c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLC | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLC | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.58 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок QLC и GQGU
Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLC | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -6.65% | -29.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -4.80% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -2.55% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLC и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLC | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 10.12% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 10.12% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 10.12% | +8.30% |
Сравнение комиссий QLC и GQGU
QLC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLC и GQGU
Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 0.87% | 0.94% | 1.03% | 1.26% | 1.46% | 0.96% | 1.40% | 1.91% | 1.82% | 1.29% | 1.80% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
QLC and GQGU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.87% for QLC.
QLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while GQGU is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Northern Trust and GQG Partners. Their fees differ too: 0.25% for QLC and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для QLC и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор