PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLC с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLC с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и GQG US Equity ETF (GQGU).

QLC и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLC - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Large Cap Index. Фонд был запущен 24 сент. 2015 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QLC и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLC и GQGU

2026 (YTD)2025
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		-2.48%13.74%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, QLC показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

QLC

1 день
0.87%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
1.47%
1 год
24.41%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.73%
10 лет*
13.39%

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с BDGSQLC с SPHQQLC с ESMVQLC с AUSFQLC с JQUA
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с ACWIGQGU с GPIQGQGU с VUGGQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с BAMG

Сравнение комиссий QLC и GQGU

QLC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Доходность на риск

QLC vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLC c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLCGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLC vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLCGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.02

-0.29

Корреляция

Корреляция между QLC и GQGU составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и GQGU

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности GQGU в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		1.00%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLC и GQGU

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

QLCGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-6.65%

-29.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-3.24%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-2.21%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLCGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

9.66%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

9.66%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

9.66%

+8.73%