PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLC с FCTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLC с FCTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) and FCTR (First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index, while FCTR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLC returned 14.98%/yr vs 2.70%/yr for FCTR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QLC charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for FCTR.

Доходность

Сравнение доходности QLC и FCTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLC показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у FCTR с доходностью 7.77%.

QLC

1 день
-0.65%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
10.47%
С начала года
12.45%
1 год
28.11%
3 года*
23.31%
5 лет*
14.98%
10 лет*
14.55%

FCTR

1 день
-2.84%
1 месяц
-5.43%
6 месяцев
1.94%
С начала года
7.77%
1 год
12.88%
3 года*
12.95%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLC и FCTR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		12.45%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-12.72%
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		7.77%8.63%19.54%0.71%-20.42%21.13%30.17%30.91%-12.50%

Correlation

The correlation between QLC and FCTR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.83

The correlation between QLC and FCTR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLC и FCTR

Секторы
QLC
FCTR

Технологии

37.8%
36.5%

Финансовые услуги

13.2%
8.5%

Коммуникационные услуги

13.0%
2.9%

Здравоохранение

9.6%
6.7%

Потребительский циклический сектор

7.8%
7.9%

Промышленность

6.3%
18.5%

Коммунальные услуги

3.1%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.3%

Недвижимость

2.1%
1.6%

Сырьевые материалы

2.0%
5.7%

Энергетика

2.0%
4.7%

Технологии

QLC
37.8%
FCTR
36.5%

Финансовые услуги

QLC
13.2%
FCTR
8.5%

Коммуникационные услуги

QLC
13.0%
FCTR
2.9%

Здравоохранение

QLC
9.6%
FCTR
6.7%

Потребительский циклический сектор

QLC
7.8%
FCTR
7.9%

Промышленность

QLC
6.3%
FCTR
18.5%

Коммунальные услуги

QLC
3.1%
FCTR
2.7%

Потребительский защитный сектор

QLC
3.0%
FCTR
4.3%

Недвижимость

QLC
2.1%
FCTR
1.6%

Сырьевые материалы

QLC
2.0%
FCTR
5.7%

Энергетика

QLC
2.0%
FCTR
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с SPHQQLC с QQQMQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с AUSFQLC с JQUA
Часто сравнивают с FCTR:
FCTR с INTFFCTR с JPUSFCTR с BDGSFCTR с QQQFCTR с VFMFFCTR с DYNFFCTR с VOO

Доходность на риск

QLC vs. FCTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FCTR
Ранг доходности на риск FCTR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLC c FCTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLCFCTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
0.69

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.03

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.13

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.16

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

4.04

+10.32

QLC vs. FCTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLC на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа FCTR равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLC и FCTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLC и FCTR

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, примерно равная максимальной просадке FCTR в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и FCTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLCFCTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-37.10%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-11.17%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-22.63%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-37.10%

+13.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-7.13%

+6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-10.28%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.19%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и FCTR

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) составляет 3.18%, в то время как у First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что QLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLCFCTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

5.81%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

13.00%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

18.80%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

19.90%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

21.95%

-3.57%

Сравнение комиссий QLC и FCTR

QLC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FCTR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и FCTR

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности FCTR в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		0.50%0.30%0.82%1.04%1.38%0.46%0.44%0.98%0.66%0.00%0.00%0.00%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.93%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%

Часто задаваемые вопросы

QLC and FCTR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCTR has higher volatility (5.81%) compared to QLC (3.18%). In terms of maximum drawdown, QLC dropped -35.86% vs FCTR's -37.10%.

On 5-year performance, QLC leads with 14.98% vs 2.70% for FCTR. On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QLC has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLC has performed better with a 14.98% return vs 2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for FCTR.

QLC has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.50% for FCTR.

QLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while FCTR is Large Cap Growth Equities. QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index, while FCTR tracks Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index. They also come from different issuers: Northern Trust and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for QLC and 0.65% for FCTR.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLC и FCTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор