PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QJUN с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QJUN с SPTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QJUN (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - QJUN is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while SPTM is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Composite 1500 Index. QJUN is actively managed, while SPTM is passively managed. Over the past 3 years, QJUN returned 15.38%/yr vs 21.90%/yr for SPTM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QJUN charges 0.90%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности QJUN и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QJUN показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 11.10%.

QJUN

1 день
0.04%
1 месяц
1.09%
С начала года
5.89%
6 месяцев
6.56%
1 год
16.62%
3 года*
15.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.13%
1 год
27.84%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QJUN и SPTM

2026 (YTD)20252024202320222021
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		5.89%13.59%16.36%36.34%-17.34%7.08%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.10%16.93%23.87%25.55%-17.75%13.14%

Correlation

The correlation between QJUN and SPTM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г.

0.89

The correlation between QJUN and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QJUN и SPTM

Секторы
QJUN
SPTM

Технологии

54.2%
34.0%

Коммуникационные услуги

15.5%
10.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.8%

Здравоохранение

4.2%
8.6%

Промышленность

2.8%
9.4%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.2%
2.0%

Энергетика

0.6%
3.7%

Финансовые услуги

0.2%
12.1%

Недвижимость

0.1%
2.3%

Технологии

QJUN
54.2%
SPTM
34.0%

Коммуникационные услуги

QJUN
15.5%
SPTM
10.5%

Потребительский циклический сектор

QJUN
12.2%
SPTM
10.3%

Потребительский защитный сектор

QJUN
7.6%
SPTM
4.8%

Здравоохранение

QJUN
4.2%
SPTM
8.6%

Промышленность

QJUN
2.8%
SPTM
9.4%

Коммунальные услуги

QJUN
1.4%
SPTM
2.3%

Сырьевые материалы

QJUN
1.2%
SPTM
2.0%

Энергетика

QJUN
0.6%
SPTM
3.7%

Финансовые услуги

QJUN
0.2%
SPTM
12.1%

Недвижимость

QJUN
0.1%
SPTM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с QCJLQJUN с NOIEXQJUN с WLTGQJUN с FTAGQJUN с PSMDQJUN с VTIQJUN с CIBR
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

QJUN vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QJUN c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QJUNSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.36

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.23

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.22

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

15.01

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QJUN vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QJUN на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QJUN и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QJUNSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.36

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.46

+0.33

Просадки

Сравнение просадок QJUN и SPTM

Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QJUNSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-54.80%

+34.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-8.68%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-18.87%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.67%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-9.05%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.86%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности QJUN и SPTM

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) составляет 0.34%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что QJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QJUNSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

2.88%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

8.92%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

11.88%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

16.87%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

18.03%

-3.85%

Сравнение комиссий QJUN и SPTM

QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QJUN и SPTM

QJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.04%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

QJUN and SPTM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTM has higher volatility (2.88%) compared to QJUN (0.34%). In terms of maximum drawdown, QJUN dropped -19.92% vs SPTM's -54.80%.

On 3-year performance, SPTM leads with 21.90% vs 15.38% for QJUN. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QJUN has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPTM has performed better with a 21.90% return vs 15.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.90% for QJUN.

SPTM has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for QJUN.

QJUN is categorized as Nasdaq-100, while SPTM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.90% for QJUN and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QJUN и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор