PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QJUN с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QJUN с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QJUN (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both Nasdaq-100 funds from First Trust. QJUN is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past 5 years, QJUN returned 10.19%/yr vs 12.26%/yr for FTQI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QJUN charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности QJUN и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QJUN показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.

QJUN

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.41%
6 месяцев
3.09%
С начала года
3.58%
1 год
10.78%
3 года*
13.18%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QJUN и FTQI

2026 (YTD)20252024202320222021
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		3.58%13.59%16.36%36.34%-17.34%7.57%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%12.68%18.30%23.63%-8.77%3.64%

Correlation

The correlation between QJUN and FTQI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2021 г.

0.81

The correlation between QJUN and FTQI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QJUN и FTQI

Секторы
QJUN
FTQI

Технологии

58.7%
49.4%

Коммуникационные услуги

14.3%
11.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.2%

Здравоохранение

3.7%
6.0%

Промышленность

2.6%
4.1%

Коммунальные услуги

1.2%
1.5%

Сырьевые материалы

1.0%
1.4%

Энергетика

0.5%
2.3%

Финансовые услуги

0.2%
5.5%

Недвижимость

0.1%
1.3%

Технологии

QJUN
58.7%
FTQI
49.4%

Коммуникационные услуги

QJUN
14.3%
FTQI
11.8%

Потребительский циклический сектор

QJUN
11.4%
FTQI
10.5%

Потребительский защитный сектор

QJUN
6.4%
FTQI
6.2%

Здравоохранение

QJUN
3.7%
FTQI
6.0%

Промышленность

QJUN
2.6%
FTQI
4.1%

Коммунальные услуги

QJUN
1.2%
FTQI
1.5%

Сырьевые материалы

QJUN
1.0%
FTQI
1.4%

Энергетика

QJUN
0.5%
FTQI
2.3%

Финансовые услуги

QJUN
0.2%
FTQI
5.5%

Недвижимость

QJUN
0.1%
FTQI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с QCJLQJUN с FTAGQJUN с WLTGQJUN с NOIEXQJUN с PSMDQJUN с QCLNQJUN с CIBR
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

QJUN vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QJUN c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QJUNFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.43

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.37

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

4.24

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

20.07

-9.86

QJUN vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QJUN на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа FTQI равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QJUN и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QJUN и FTQI

Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, примерно равная максимальной просадке FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QJUNFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-19.42%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-6.24%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-19.42%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.92%

-19.42%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.85%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-3.73%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.32%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QJUN и FTQI

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что QJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QJUNFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

2.92%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

8.83%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

10.87%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

14.82%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

12.98%

+1.17%

Сравнение комиссий QJUN и FTQI

QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QJUN и FTQI

QJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QJUN and FTQI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QJUN has higher volatility (4.38%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, QJUN dropped -19.92% vs FTQI's -19.42%.

On 5-year performance, FTQI leads with 12.26% vs 10.19% for QJUN. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTQI has performed better with a 12.26% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for QJUN.

FTQI has the higher dividend yield at 10.92%, compared with 0.00% for QJUN.

Their fees differ too: 0.90% for QJUN and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QJUN и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор