Сравнение QJUN с ENFR
QJUN (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - QJUN is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. QJUN is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past 5 years, QJUN returned 10.19%/yr vs 22.31%/yr for ENFR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. QJUN charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности QJUN и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QJUN показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 29.35%.
QJUN
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.41%
- 6 месяцев
- 3.09%
- С начала года
- 3.58%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.82%
- С начала года
- 29.35%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 22.31%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам QJUN и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QJUN FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June | 3.58% | 13.59% | 16.36% | 36.34% | -17.34% | 7.57% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 29.35% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | -0.65% |
Correlation
The correlation between QJUN and ENFR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between QJUN and ENFR shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QJUN vs. ENFR — Ранг доходности на риск
QJUN
ENFR
Сравнение QJUN c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QJUN | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.74 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 9.20 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QJUN и ENFR
Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QJUN | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -68.28% | +48.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -8.64% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -15.58% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.92% | -20.29% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -1.34% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -15.88% | +12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 3.51% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QJUN и ENFR
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) составляет 4.38%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что QJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QJUN | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 5.40% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.94% | 12.07% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.50% | 15.20% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 19.27% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 24.65% | -10.50% |
Сравнение комиссий QJUN и ENFR
QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QJUN и ENFR
QJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.88% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
QJUN FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QJUN and ENFR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENFR has higher volatility (5.40%) compared to QJUN (4.38%). In terms of maximum drawdown, QJUN dropped -19.92% vs ENFR's -68.28%.
On 5-year performance, ENFR leads with 22.31% vs 10.19% for QJUN. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QJUN has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ENFR has performed better with a 22.31% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for QJUN.
ENFR has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for QJUN.
QJUN is categorized as Nasdaq-100, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and SS&C. Their fees differ too: 0.90% for QJUN and 0.35% for ENFR.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QJUN и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор