PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISCX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QISCX с TISBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).

QISCX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности QISCX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QISCX и TISBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		-5.22%14.95%14.82%20.58%-23.14%30.60%17.00%18.06%-11.63%15.67%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		-2.48%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, QISCX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции QISCX превзошли акции TISBX по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.40% соответственно.

QISCX

1 день
-1.53%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-2.67%
1 год
20.55%
3 года*
13.82%
5 лет*
6.26%
10 лет*
10.76%

TISBX

1 день
-1.45%
1 месяц
-8.16%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-0.39%
1 год
21.39%
3 года*
11.79%
5 лет*
3.13%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с QISCX:
QISCX с FSSAXQISCX с DFFVXQISCX с VOOQISCX с QQQQISCX с QAMNXQISCX с HFCGXQISCX с AZBIX
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с TISPXTISBX с TISEXTISBX с VEXRXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с VOO

Сравнение комиссий QISCX и TISBX

QISCX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Доходность на риск

QISCX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISCX
Ранг доходности на риск QISCX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISCX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISCX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISCXTISBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.91

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.39

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

4.66

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QISCX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISCX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISBX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISCX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISCXTISBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.91

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.14

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.40

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.35

-0.05

Корреляция

Корреляция между QISCX и TISBX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISCX и TISBX

Дивидендная доходность QISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности TISBX в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		8.40%7.97%0.35%0.31%3.77%15.41%0.44%0.36%3.81%4.49%0.85%12.05%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		4.23%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Просадки

Сравнение просадок QISCX и TISBX

Максимальная просадка QISCX за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISCX и TISBX.

Загрузка...

Показатели просадок

QISCXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-56.50%

-11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-13.90%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-31.89%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-41.69%

-7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-10.95%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-9.74%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

3.83%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QISCX и TISBX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) составляет 5.66%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что QISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QISCXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.56%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

14.13%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

23.17%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

22.53%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

23.37%

+0.78%