Сравнение QISCX с PRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).
QISCX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности QISCX и PRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QISCX и PRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QISCX Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund | -5.22% | 14.95% | 14.82% | 20.58% | -23.14% | 30.60% | 17.00% | 18.06% | -11.63% | 15.67% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 0.96% | 21.18% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, QISCX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 0.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QISCX имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции PRSVX немного отстают с 10.62%.
QISCX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 10.76%
PRSVX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 29.66%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QISCX и PRSVX
QISCX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.
Доходность на риск
QISCX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск
QISCX
PRSVX
Сравнение QISCX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QISCX | PRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.29 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.06 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.82 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 7.58 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QISCX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.29 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.33 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.63 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между QISCX и PRSVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QISCX и PRSVX
Дивидендная доходность QISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что меньше доходности PRSVX в 22.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QISCX Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund | 8.40% | 7.97% | 0.35% | 0.31% | 3.77% | 15.41% | 0.44% | 0.36% | 3.81% | 4.49% | 0.85% | 12.05% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 22.57% | 22.79% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
Просадки
Сравнение просадок QISCX и PRSVX
Максимальная просадка QISCX за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISCX и PRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QISCX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -55.37% | -12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -14.04% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -28.17% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.02% | -40.97% | -8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -8.16% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -7.52% | -8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 3.66% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности QISCX и PRSVX
Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) составляет 5.66%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что QISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QISCX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 6.09% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 15.95% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 23.77% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.26% | 20.38% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 21.26% | +2.89% |