Сравнение QISCX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
QISCX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности QISCX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QISCX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QISCX Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund | -5.22% | 14.95% | 14.82% | 20.58% | -23.14% | 30.60% | 17.00% | 18.06% | -11.63% | 15.67% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, QISCX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у BOSOX с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции QISCX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.28% соответственно.
QISCX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 10.76%
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QISCX и BOSOX
QISCX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
QISCX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
QISCX
BOSOX
Сравнение QISCX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QISCX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | -0.13 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | -0.05 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.33 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | -1.03 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QISCX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.13 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.20 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.41 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между QISCX и BOSOX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QISCX и BOSOX
Дивидендная доходность QISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности BOSOX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QISCX Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund | 8.40% | 7.97% | 0.35% | 0.31% | 3.77% | 15.41% | 0.44% | 0.36% | 3.81% | 4.49% | 0.85% | 12.05% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок QISCX и BOSOX
Максимальная просадка QISCX за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISCX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QISCX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -51.32% | -16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -11.89% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -22.36% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.02% | -36.79% | -12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -16.07% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -7.26% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 3.82% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QISCX и BOSOX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что QISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QISCX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 4.10% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 10.48% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 18.96% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.26% | 17.82% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 19.56% | +4.59% |