Сравнение QIS с TOAK
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past year, QIS returned -43.92% vs 3.71% for TOAK. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. QIS charges 1.00%/yr vs 0.25%/yr for TOAK.
Доходность
Сравнение доходности QIS и TOAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIS показывает доходность -16.55%, что значительно ниже, чем у TOAK с доходностью 1.34%.
QIS
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -16.55%
- 6 месяцев
- -21.96%
- 1 год
- -43.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOAK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QIS и TOAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -16.55% | -38.02% | -0.64% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 1.34% | 4.28% | 1.51% |
Correlation
The correlation between QIS and TOAK is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIS vs. TOAK — Ранг доходности на риск
QIS
TOAK
Сравнение QIS c TOAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QIS | TOAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.78 | -0.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.06 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 7.94 | -9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QIS | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 1.28 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 1.82 | -2.50 |
Просадки
Сравнение просадок QIS и TOAK
Максимальная просадка QIS за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки TOAK в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и TOAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIS | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -1.81% | -53.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.92% | -1.81% | -49.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.08% | -1.70% | -49.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.78% | -0.10% | -13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.03% | 0.47% | +29.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и TOAK
Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIS | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 2.72% | +13.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.76% | 2.89% | +26.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.28% | 2.92% | +35.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.24% | 2.21% | +27.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.24% | 2.21% | +27.03% |
Сравнение комиссий QIS и TOAK
QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TOAK в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIS и TOAK
Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как TOAK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 1.61% | 3.37% | 1.07% | 3.29% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QIS and TOAK have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (15.94%) compared to TOAK (2.72%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -55.49% vs TOAK's -1.81%.
On 1-year performance, TOAK leads with 3.71% vs -43.92% for QIS. On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TOAK has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TOAK has performed better with a 3.71% return vs -43.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
QIS has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for TOAK.
They also come from different issuers: Simplify and Twin Oak. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.25% for TOAK.
TOAK currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIS и TOAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор