Сравнение QIS с TOAK
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past year, QIS returned -51.81% vs 4.09% for TOAK. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. QIS charges 1.00%/yr vs 0.25%/yr for TOAK.
Доходность
Сравнение доходности QIS и TOAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIS показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у TOAK с доходностью 2.15%.
QIS
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- -35.50%
- С начала года
- -32.48%
- 1 год
- -51.81%
- 3 года*
- -24.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOAK
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QIS и TOAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -32.48% | -38.02% | -0.42% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 2.15% | 4.28% | 1.36% |
Correlation
The correlation between QIS and TOAK is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIS vs. TOAK — Ранг доходности на риск
QIS
TOAK
Сравнение QIS c TOAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QIS | TOAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.84 | -1.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.27 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 6.04 | -7.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QIS и TOAK
Максимальная просадка QIS за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки TOAK в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и TOAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIS | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -1.81% | -59.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -1.81% | -52.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.41% | -0.92% | -59.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -0.19% | -15.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.89% | 0.68% | +30.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и TOAK
Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIS | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 0.48% | +9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.16% | 2.75% | +28.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.39% | 2.95% | +35.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.48% | 2.18% | +27.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.48% | 2.18% | +27.30% |
Сравнение комиссий QIS и TOAK
QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TOAK в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIS и TOAK
Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как TOAK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 2.02% | 3.37% | 1.07% | 3.29% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QIS and TOAK have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (9.92%) compared to TOAK (0.48%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -61.25% vs TOAK's -1.81%.
On 1-year performance, TOAK leads with 4.09% vs -51.81% for QIS. On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TOAK has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TOAK has performed better with a 4.09% return vs -51.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
QIS has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for TOAK.
They also come from different issuers: Simplify and Twin Oak. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.25% for TOAK.
TOAK currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIS и TOAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор