Сравнение QIS с RSBT
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past 3 years, QIS returned -24.70%/yr vs 3.02%/yr for RSBT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. QIS charges 1.00%/yr vs 0.97%/yr for RSBT.
Доходность
Сравнение доходности QIS и RSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIS показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью 6.09%.
QIS
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- -35.50%
- С начала года
- -32.48%
- 1 год
- -51.81%
- 3 года*
- -24.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- 6.09%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QIS и RSBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -32.48% | -38.02% | 0.19% | 2.08% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 6.09% | 10.31% | -2.90% | -2.89% |
Correlation
The correlation between QIS and RSBT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | 0.05 |
Over the past year, QIS and RSBT have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIS vs. RSBT — Ранг доходности на риск
QIS
RSBT
Сравнение QIS c RSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QIS | RSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.27 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.32 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 7.75 | -9.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QIS и RSBT
Максимальная просадка QIS за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и RSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIS | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -23.60% | -37.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -6.33% | -47.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.25% | -18.98% | -42.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.41% | -4.13% | -56.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -12.33% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.89% | 2.71% | +28.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и RSBT
Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIS | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 2.60% | +7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.16% | 10.20% | +20.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.39% | 14.50% | +23.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.48% | 13.77% | +15.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.48% | 13.77% | +15.71% |
Сравнение комиссий QIS и RSBT
QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии RSBT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIS и RSBT
Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности RSBT в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 2.02% | 3.37% | 1.07% | 3.29% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.02% | 3.20% | 0.00% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
QIS and RSBT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (9.92%) compared to RSBT (2.60%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -61.25% vs RSBT's -23.60%.
On 3-year performance, RSBT leads with 3.02% vs -24.70% for QIS. On fees, RSBT is cheaper at 0.97% per year. On volatility, RSBT has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RSBT has performed better with a 3.02% return vs -24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSBT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
RSBT has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 2.02% for QIS.
QIS is categorized as Multistrategy, while RSBT is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Return Stacked. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.97% for RSBT.
RSBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIS и RSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор