PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIS с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QIS с RSBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT).

QIS и RSBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QIS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г.. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QIS и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QIS и RSBT

2026 (YTD)202520242023
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-19.78%-38.02%0.19%1.96%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		4.97%10.31%-2.90%-3.09%

Доходность по периодам

С начала года, QIS показывает доходность -19.78%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью 4.97%.

QIS

1 день
-1.78%
1 месяц
-16.72%
С начала года
-19.78%
6 месяцев
-38.94%
1 год
-48.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBT

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.23%
1 год
15.31%
3 года*
2.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с AHTPXQIS с GFSYXQIS с PSMIXQIS с MTBA
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с GAA

Сравнение комиссий QIS и RSBT

QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии RSBT в 0.97%.

QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Доходность на риск

QIS vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIS c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISRSBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.20

1.03

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.79

1.40

-3.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.19

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.76

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.65

3.94

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QIS vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIS на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа RSBT равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIS и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISRSBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

1.03

-2.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

-0.02

-0.80

Корреляция

Корреляция между QIS и RSBT составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIS и RSBT

Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности RSBT в 3.05%

TTM202520242023
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		1.68%3.37%1.07%3.29%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.05%3.20%0.00%2.38%

Просадки

Сравнение просадок QIS и RSBT

Максимальная просадка QIS за все время составила -52.97%, что больше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и RSBT.

Загрузка...

Показатели просадок

QISRSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.97%

-23.60%

-29.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.63%

-8.17%

-44.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.97%

-4.76%

-48.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-13.21%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.24%

3.66%

+25.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и RSBT

Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QISRSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

3.35%

+7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.34%

11.28%

+14.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.82%

14.95%

+25.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

13.90%

+13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

13.90%

+13.01%