PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIS с QSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QIS с QSPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).

QIS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QIS и QSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QIS и QSPIX

2026 (YTD)202520242023
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-19.78%-38.02%0.19%1.96%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		9.83%14.82%21.48%8.27%

Доходность по периодам

С начала года, QIS показывает доходность -19.78%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 9.83%.

QIS

1 день
-1.78%
1 месяц
-16.72%
С начала года
-19.78%
6 месяцев
-38.94%
1 год
-48.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QSPIX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.04%
С начала года
9.83%
6 месяцев
13.08%
1 год
12.95%
3 года*
19.88%
5 лет*
18.87%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

AQR Style Premia Alternative Fund

Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с AHTPXQIS с GFSYXQIS с PSMIXQIS с MTBA
Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с GAFYXQSPIX с AQRIXQSPIX с GFSYX

Сравнение комиссий QIS и QSPIX

QIS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.

QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Доходность на риск

QIS vs. QSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIS c QSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISQSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.20

1.38

-2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.79

1.89

-3.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.25

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.74

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.65

5.25

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QIS vs. QSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIS на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа QSPIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIS и QSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISQSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

1.38

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

0.61

-1.43

Корреляция

Корреляция между QIS и QSPIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIS и QSPIX

Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности QSPIX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		1.68%3.37%1.07%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.34%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%

Просадки

Сравнение просадок QIS и QSPIX

Максимальная просадка QIS за все время составила -52.97%, что больше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и QSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QISQSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.97%

-41.37%

-11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.63%

-7.79%

-44.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.97%

-0.31%

-52.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-9.54%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.24%

2.70%

+26.54%

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и QSPIX

Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QISQSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

2.57%

+8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.34%

6.59%

+18.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.82%

10.11%

+30.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

15.95%

+10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

12.76%

+14.15%