PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QIS с QSPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QIS с QSPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 3 years, QIS returned -24.70%/yr vs 19.61%/yr for QSPIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. QIS charges 1.00%/yr vs 1.49%/yr for QSPIX.

Доходность

Сравнение доходности QIS и QSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QIS показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 13.18%.

QIS

1 день
-3.21%
1 месяц
-5.60%
6 месяцев
-35.50%
С начала года
-32.48%
1 год
-51.81%
3 года*
-24.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

QSPIX

1 день
0.10%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
15.18%
С начала года
13.18%
1 год
21.17%
3 года*
19.61%
5 лет*
19.34%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QIS и QSPIX

2026 (YTD)202520242023
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-32.48%-38.02%0.19%2.08%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		13.18%14.82%21.48%8.13%

Correlation

The correlation between QIS and QSPIX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

AQR Style Premia Alternative Fund

Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с PSMIXQIS с GFSYXQIS с MTBAQIS с AHTPX
Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QRPIXQSPIX с QDSIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с AQRIXQSPIX с QMHIXQSPIX с GAFYX

Доходность на риск

QIS vs. QSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 00
Ранг коэф-та Мартина
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIS c QSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QISQSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
2.19

-3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.19
3.27

-5.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.38

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

4.15

-5.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

11.33

-13.00

QIS vs. QSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIS на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа QSPIX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIS и QSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QIS и QSPIX

Максимальная просадка QIS за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и QSPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QISQSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-41.37%

-19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.92%

-5.09%

-48.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.25%

-9.31%

-51.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.41%

-0.71%

-59.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-9.35%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.89%

1.86%

+29.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и QSPIX

Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QISQSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

2.60%

+7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.16%

7.07%

+24.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.39%

9.69%

+28.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

15.84%

+13.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.48%

12.84%

+16.64%

Сравнение комиссий QIS и QSPIX

QIS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIS и QSPIX

Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности QSPIX в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		2.02%3.37%1.07%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.27%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%

Часто задаваемые вопросы

QIS and QSPIX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIS has higher volatility (9.92%) compared to QSPIX (2.60%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -61.25% vs QSPIX's -41.37%.

QSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIS и QSPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор