PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIS с QDSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QIS с QDSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX).

QIS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г.. QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QIS и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QIS и QDSIX

2026 (YTD)202520242023
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-19.78%-38.02%0.19%1.96%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%5.84%

Доходность по периодам

С начала года, QIS показывает доходность -19.78%, что значительно ниже, чем у QDSIX с доходностью 3.21%.

QIS

1 день
-1.78%
1 месяц
-16.72%
С начала года
-19.78%
6 месяцев
-38.94%
1 год
-48.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

AQR Diversifying Strategies Fund

Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с AHTPXQIS с GFSYXQIS с PSMIXQIS с MTBA
Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX

Сравнение комиссий QIS и QDSIX

QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

QIS vs. QDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIS c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISQDSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.20

1.98

-3.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.79

2.50

-4.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.41

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.31

-3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.65

9.94

-11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QIS vs. QDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIS на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа QDSIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIS и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISQDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

1.98

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

1.62

-2.44

Корреляция

Корреляция между QIS и QDSIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIS и QDSIX

Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности QDSIX в 2.16%

TTM202520242023202220212020
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		1.68%3.37%1.07%3.29%0.00%0.00%0.00%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%

Просадки

Сравнение просадок QIS и QDSIX

Максимальная просадка QIS за все время составила -52.97%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и QDSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QISQDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.97%

-7.06%

-45.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.63%

-5.46%

-47.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.97%

-0.96%

-52.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-1.47%

-10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.24%

1.29%

+27.95%

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и QDSIX

Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QISQDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

1.61%

+9.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.34%

3.74%

+21.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.82%

6.36%

+34.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

7.64%

+19.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

7.38%

+19.53%