PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSMSX с FMSDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSMSX и FMSDX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FSMSX с FMSDX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX).

FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г.. FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMSX или FMSDX.

Доходность

Сравнение доходности FSMSX и FMSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMSX:

0.36

FMSDX:

0.51

Коэф-т Сортино

FSMSX:

0.53

FMSDX:

0.70

Коэф-т Омега

FSMSX:

1.08

FMSDX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FSMSX:

0.46

FMSDX:

0.39

Коэф-т Мартина

FSMSX:

1.16

FMSDX:

1.37

Индекс Язвы

FSMSX:

1.11%

FMSDX:

3.79%

Дневная вол-ть

FSMSX:

3.35%

FMSDX:

11.42%

Макс. просадка

FSMSX:

-9.41%

FMSDX:

-21.64%

Текущая просадка

FSMSX:

-1.07%

FMSDX:

-3.61%

Доходность по периодам

С начала года, FSMSX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у FMSDX с доходностью 1.08%.

FSMSX

С начала года

-0.09%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

0.32%

1 год

1.03%

3 года

3.68%

5 лет

5.59%

10 лет

N/A

FMSDX

С начала года

1.08%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

-2.95%

1 год

5.20%

3 года

6.39%

5 лет

8.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Fidelity Multi-Asset Income Fund

Сравнение комиссий FSMSX и FMSDX

FSMSX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии FMSDX в 0.78%.

FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSMSX и FMSDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMSX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
FMSDX
Ранг риск-скорректированной доходности FMSDX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSMSX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSMSX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMSDX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMSX и FMSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMSX и FMSDX

Дивидендная доходность FSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности FMSDX в 3.50%

TTM2024202320222021202020192018
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		2.48%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.50%3.84%4.24%4.71%3.22%3.39%2.82%2.41%

Просадки

Сравнение просадок FSMSX и FMSDX

Максимальная просадка FSMSX за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и FMSDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSMSX и FMSDX

Текущая волатильность для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) составляет 0.78%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...