PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMSX с FMSDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMSX с FMSDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX).

FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г.. FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMSX и FMSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMSX и FMSDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.90%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-3.66%7.77%-2.58%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		0.32%14.10%9.95%11.75%-13.67%17.27%14.56%23.14%-0.91%

Доходность по периодам

С начала года, FSMSX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у FMSDX с доходностью 0.32%.

FSMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.31%
1 год
4.69%
3 года*
4.46%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—

FMSDX

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.19%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.22%
1 год
16.81%
3 года*
9.80%
5 лет*
5.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Fidelity Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с GAFYXFSMSX с LCSIXFSMSX с CSQIXFSMSX с QIS
Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с FAGIXFMSDX с FBALXFMSDX с VBINXFMSDX с SCHDFMSDX с BAICXFMSDX с FSRRXFMSDX с FSKAX

Сравнение комиссий FSMSX и FMSDX

FSMSX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии FMSDX в 0.78%.

FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

FSMSX vs. FMSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMSX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMSXFMSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.46

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.99

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.06

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

7.80

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMSX vs. FMSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMSX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMSDX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMSX и FMSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMSXFMSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.61

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.84

-0.03

Корреляция

Корреляция между FSMSX и FMSDX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMSX и FMSDX

Дивидендная доходность FSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности FMSDX в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.08%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.53%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%

Просадки

Сравнение просадок FSMSX и FMSDX

Максимальная просадка FSMSX за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и FMSDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMSXFMSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-21.64%

+12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-7.94%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

-18.12%

+13.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-6.47%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-3.87%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.09%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMSX и FMSDX

Текущая волатильность для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) составляет 1.28%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMSXFMSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

3.94%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

8.00%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

11.87%

-8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

9.75%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

10.61%

-5.94%