Сравнение QIS с AGGH
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, QIS returned -24.70%/yr vs 4.51%/yr for AGGH. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. QIS charges 1.00%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности QIS и AGGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIS показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.62%.
QIS
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- -35.50%
- С начала года
- -32.48%
- 1 год
- -51.81%
- 3 года*
- -24.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.10%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QIS и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -32.48% | -38.02% | 0.19% | 2.08% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.62% | 8.23% | 1.97% | 4.71% |
Correlation
The correlation between QIS and AGGH is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIS vs. AGGH — Ранг доходности на риск
QIS
AGGH
Сравнение QIS c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QIS | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.24 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.69 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 7.23 | -8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QIS и AGGH
Максимальная просадка QIS за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIS | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -13.26% | -47.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -2.83% | -51.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.25% | -6.68% | -54.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.41% | -1.43% | -58.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -4.37% | -11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.89% | 1.05% | +29.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и AGGH
Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIS | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 1.39% | +8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.16% | 3.50% | +27.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.39% | 5.81% | +32.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.48% | 8.38% | +21.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.48% | 8.38% | +21.10% |
Сравнение комиссий QIS и AGGH
QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIS и AGGH
Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности AGGH в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.51% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 2.02% | 3.37% | 1.07% | 3.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QIS and AGGH have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (9.92%) compared to AGGH (1.39%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -61.25% vs AGGH's -13.26%.
On 3-year performance, AGGH leads with 4.51% vs -24.70% for QIS. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AGGH has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AGGH has performed better with a 4.51% return vs -24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
AGGH has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 2.02% for QIS.
QIS is categorized as Multistrategy, while AGGH is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.33% for AGGH.
AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIS и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор