PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIS с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QIS с AGGH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, QIS returned -43.92% vs 8.03% for AGGH. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. QIS charges 1.00%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.

Доходность

Сравнение доходности QIS и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QIS показывает доходность -16.55%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.73%.

QIS

1 день
-0.44%
1 месяц
-9.93%
С начала года
-16.55%
6 месяцев
-21.96%
1 год
-43.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGGH

1 день
0.25%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.03%
3 года*
4.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QIS и AGGH

2026 (YTD)202520242023
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-16.55%-38.02%0.19%1.96%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.73%8.23%1.97%4.53%

Correlation

The correlation between QIS and AGGH is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов QIS и AGGH

Секторы
QIS
AGGH

Технологии

24.7%

-

Промышленность

15.8%

-

Здравоохранение

13.9%

-

Финансовые услуги

10.0%
79.5%

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Энергетика

6.8%

-

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Недвижимость

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Технологии

QIS
24.7%
AGGH

-

Промышленность

QIS
15.8%
AGGH

-

Здравоохранение

QIS
13.9%
AGGH

-

Финансовые услуги

QIS
10.0%
AGGH
79.5%

Потребительский циклический сектор

QIS
9.7%
AGGH

-

Энергетика

QIS
6.8%
AGGH

-

Коммуникационные услуги

QIS
4.3%
AGGH

-

Недвижимость

QIS
4.1%
AGGH

-

Потребительский защитный сектор

QIS
4.0%
AGGH

-

Сырьевые материалы

QIS
3.9%
AGGH

-

Коммунальные услуги

QIS
2.9%
AGGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с PSMIXQIS с GFSYXQIS с MTBAQIS с AHTPX
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с VAGE.DEAGGH с BUCKAGGH с IEFAGGH с MTBAAGGH с GAGG.LAGGH с LQDW

Доходность на риск

QIS vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIS c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISAGGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.15

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
1.72

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.22

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.60

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

7.58

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QIS vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIS на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа AGGH равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIS и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISAGGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

1.15

-2.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.28

-0.95

Просадки

Сравнение просадок QIS и AGGH

Максимальная просадка QIS за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и AGGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QISAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-13.26%

-42.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.92%

-3.10%

-47.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.08%

-1.33%

-49.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-4.45%

-9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.03%

1.06%

+28.97%

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и AGGH

Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QISAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

1.55%

+14.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.76%

3.33%

+26.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.28%

7.11%

+31.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

8.45%

+20.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.24%

8.45%

+20.79%

Сравнение комиссий QIS и AGGH

QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIS и AGGH

Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности AGGH в 7.51%

ПозицияTTM2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.51%7.54%8.97%9.51%2.11%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		1.61%3.37%1.07%3.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QIS and AGGH have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIS has higher volatility (15.94%) compared to AGGH (1.55%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -55.49% vs AGGH's -13.26%.

On 1-year performance, AGGH leads with 8.03% vs -43.92% for QIS. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AGGH has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGGH has performed better with a 8.03% return vs -43.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.

AGGH has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 1.61% for QIS.

QIS is categorized as Multistrategy, while AGGH is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.33% for AGGH.

AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIS и AGGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор