PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QINT с SDSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QINT с SDSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QINT (American Century Quality Diversified International ETF) and SDSI (American Century Short Duration Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - QINT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index, while SDSI is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QINT returned 21.17%/yr vs 5.66%/yr for SDSI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. QINT charges 0.39%/yr vs 0.33%/yr for SDSI.

Доходность

Сравнение доходности QINT и SDSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QINT показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у SDSI с доходностью 0.90%.

QINT

1 день
0.81%
1 месяц
2.48%
С начала года
10.31%
6 месяцев
13.12%
1 год
26.43%
3 года*
21.17%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

SDSI

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.64%
3 года*
5.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QINT и SDSI

2026 (YTD)2025202420232022
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		10.31%38.12%6.53%20.36%13.73%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		0.90%6.54%5.63%5.88%2.05%

Correlation

The correlation between QINT and SDSI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.33

The correlation between QINT and SDSI shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QINT и SDSI

Секторы
QINT
SDSI

Финансовые услуги

19.8%

-

Промышленность

19.0%
7.5%

Потребительский циклический сектор

13.6%

-

Здравоохранение

10.2%
2.5%

Сырьевые материалы

9.4%

-

Технологии

8.9%

-

Энергетика

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.8%

-

Коммуникационные услуги

4.4%
90.0%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Недвижимость

1.0%

-

Финансовые услуги

QINT
19.8%
SDSI

-

Промышленность

QINT
19.0%
SDSI
7.5%

Потребительский циклический сектор

QINT
13.6%
SDSI

-

Здравоохранение

QINT
10.2%
SDSI
2.5%

Сырьевые материалы

QINT
9.4%
SDSI

-

Технологии

QINT
8.9%
SDSI

-

Энергетика

QINT
6.4%
SDSI

-

Потребительский защитный сектор

QINT
5.8%
SDSI

-

Коммуникационные услуги

QINT
4.4%
SDSI
90.0%

Коммунальные услуги

QINT
1.6%
SDSI

-

Недвижимость

QINT
1.0%
SDSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Quality Diversified International ETF

American Century Short Duration Strategic Income ETF

Часто сравнивают с QINT:
QINT с FDEMQINT с FICSQINT с IQLTQINT с STLGQINT с GLOFQINT с FNDCQINT с BBIN
Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с DRSKSDSI с AVSFSDSI с SDCPSDSI с NPFISDSI с NEARSDSI с CSHI

Доходность на риск

QINT vs. SDSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QINT c SDSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QINTSDSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.83

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
4.22

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.56

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.98

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

18.71

-9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QINT vs. SDSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QINT на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа SDSI равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QINT и SDSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QINTSDSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.83

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

2.55

-1.97

Просадки

Сравнение просадок QINT и SDSI

Максимальная просадка QINT за все время составила -33.86%, что больше максимальной просадки SDSI в -1.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QINT и SDSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QINTSDSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.86%

-1.29%

-32.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-1.17%

-10.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.56%

-1.29%

-12.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.39%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-0.24%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

0.25%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QINT и SDSI

American Century Quality Diversified International ETF (QINT) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что QINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QINTSDSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

0.52%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

1.18%

+11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

1.67%

+13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

2.28%

+13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

2.28%

+15.78%

Сравнение комиссий QINT и SDSI

QINT берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SDSI в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QINT и SDSI

Дивидендная доходность QINT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SDSI в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		2.48%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.43%4.91%5.49%5.37%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QINT and SDSI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QINT has higher volatility (4.71%) compared to SDSI (0.52%). In terms of maximum drawdown, QINT dropped -33.86% vs SDSI's -1.29%.

On 3-year performance, QINT leads with 21.17% vs 5.66% for SDSI. On fees, SDSI is cheaper at 0.33% per year. On volatility, SDSI has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QINT has performed better with a 21.17% return vs 5.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDSI is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for QINT.

SDSI has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 2.48% for QINT.

QINT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SDSI is Short-Term Bond. QINT tracks Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index, while SDSI tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Their fees differ too: 0.39% for QINT and 0.33% for SDSI.

SDSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QINT и SDSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор